Nifty option trading formula

Nifty Option Trading Formula HRS Nagpal mówi Proszę, wyślij mi swoją sprytną formułę handlu opcjami. Jestem początkującym w handlu opcjami. Dlatego miło byłoby również uświadomić sobie strategię wyjścia i stop loss. Czy twoja formuła handlu tylko w ciągu dnia To rzeczywiście pasowałoby do mojego stylu handlu. Przy okazji, twój blog zawiera wiele artykułów informacyjnych na temat handlu opcjami. Ale dlaczego twój blog niesie twój krótki profil Być może to jest na Facebooku, do którego teraz polecę. Wielkie dzięki i mam nadzieję, że wkrótce się odezwę, Drodzy Pankaj Arya, Moja tajna NIFTY Metoda Handlowa, która nigdy nie zawiodła. Moja tajna NIFTY metoda handlowa, która nigdy nie zawiodła. W lutym jestem po prostu zszokowany widząc, że umowa MINIFTY już nie istnieje. Właśnie zapytałem tutaj i odkryłem, że SEBI zakazało go z jakiegoś powodu. Jeśli chcieli, aby drobni gracze przestali handlować FnO i luźne pieniądze, istnieje inna mniejsza umowa FnO, taka jak USDINR, GOLDGUINEA, GOLDPETAL itp. Drobni handlowcy, którzy mają nastawienie do gry w FnO, po prostu przejdą na te kontrakty o znacznie dłuższych godzinach handlu, co oznacza, że straci więcej pieniędzy. A niektórzy zaczną handlować NF i BNF, aw BNF ludzie będą wymieniać ogromne pieniądze i tracić ogromne. Tak czy inaczej, to kolejna debata. Ale poniżej ujawniam moją jedyną NIFTY metodę handlu, którą zawsze wymieniłem i odniosłem sukces - ale nigdy nie ujawniłem na otwartym forum, jak Traderji lub Mudraa itp., Tak, że zostało unieważnione. Teraz MINIFTY już nie istnieje i ujawniam tę metodę. Zawsze znajdowałem następujące rzeczy: 1. Kontynuuj oglądanie TBQ i TSQ MINIFTY przez cały dzień lub dwa. 2. I obserwuj TBQ i TSQ BNF w tym samym okresie. Jeśli wizualnie TBQ jest gt TSQ i dla obu w ciągu całego czasu, starałem się zająć długą pozycję na poziomie wsparcia lub pivot i utrzymywać handel jako pozycję. W ciągu następnych 2-3-4 dni wyszedł z ogromnym zyskiem. Odwróć dla krótkiego położenia. Powyższa metoda NIGDY nie powiodła się. Nie patrzyłem na żadne inne dane. I w przypadku handlu śróddziennego: załóżmy, że około 10 minut po otwarciu rynku, jeśli zauważysz różnicę pomiędzy 8 a 10 punktami pomiędzy wysoką a niską MINIFTY i NIFTY, odpowiednio zająć pozycję. Przykład, powiedzmy, dzisiaj MNF amp NF otworzył około 6036. Ale twój terminal handlowy pokazujący MNF High to 6067, a NF High to 6058. Ale rynek jeszcze nie dotarł jeszcze dzisiaj. Możesz być spokojny, że rynek osiągnie 6067 przekraczania 6058. To samo dla dolnej części również. Ta metoda intraday również nigdy nie zawiodła. Zaledwie dwa lub trzy razy w ciągu miesiąca nie powiodło się. Teraz tęskniłem za tym i dużo zysku. Więc ZATRZYMANIE teraz handlując NIFTY na czas, chyba że uda mi się znaleźć jedną taką piękną metodę. Bardzo tego brakuje. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich, Ciepłe pozdrowienia, GG Framework W tej trzyczęściowej serii wprowadziliśmy Greków Opcja w pierwszym poście. W drugim poście omówiliśmy praktyczne zastosowanie opcji Greków w odniesieniu do obrotu opcjami. W tym poście końcowym zrozumiemy użycie kalkulatora opcji. Kalkulator opcji jest narzędziem, które pomaga obliczyć Greków, tj. Deltę, gamma, tetę, vegę i rho opcji. Wraz z kalkulacją opcji Grecy, kalkulator opcji może być również użyty do obliczenia teoretycznej ceny opcji (zwanej również wartością godziwą premii z tytułu opcji) oraz implikowanej zmienności instrumentu bazowego. Kalkulator opcji wykorzystuje formułę matematyczną zwaną formułą wyceny opcji Blacka-Scholesa, popularnie zwaną modelem wyceny opcji Blacka-Scholesa. Jest to prawdopodobnie najbardziej szanowany model wyceny w Ekonomii, do tego stopnia, że ​​jego wydawcy (Robert C. Metron i Myron Scholes) otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 1997 roku. Krótko mówiąc, ramy modelu wyceny działają w następujący sposób: model z wieloma wejściami Dane wejściowe obejmują: cenę natychmiastową, stopę procentową, dywidendę i liczbę dni do wygaśnięcia. Wraz z obowiązkowymi danymi wejściowymi podajemy również cenę opcji lub implikowaną zmienność instrumentu bazowego, ale nie obie. Model wyceny wymaga obliczeń matematycznych i daje kilka wyników Wyjście daje nam wartość opcji Grecy. Wraz z Opcjami Greków otrzymujemy również jedną z następujących opcji: Implied zmienność instrumentu bazowego, pod warunkiem, że jednym z danych wejściowych jest cena opcji lub Teoretyczna wartość premii opcji, pod warunkiem, że dane wejściowe są zmiennością implikowaną instrumentu bazowego. poniżej podaje schemat typowego kalkulatora opcji: Sprawdźmy stronę wejściową: Cena natychmiastowa Jest to cena, za którą bazuje transakcja. Uwaga, możemy nawet zastąpić cenę spotową ceną kontraktów terminowych. Używamy ceny kontraktów terminowych, gdy kontrakt opcyjny oparty jest na kontraktach terminowych typu futures. Zazwyczaj towar, aw niektórych przypadkach opcje walutowe są oparte na kontraktach futures. W przypadku kontaktów z opcjami akcyjnymi zawsze stosuj cenę spot. Stopa procentowa Jest to stopa wolna od ryzyka panująca w gospodarce. W tym celu należy użyć 91-procentowej stawki bonów skarbowych RBI. Według stanu na wrzesień 2017 r. Obowiązująca stawka wynosi 8,6038 w skali roku. Dywidenda Jest to oczekiwana dywidenda na akcję w magazynie, pod warunkiem, że zapasy zostaną zwolnione z wypłaty dywidendy w okresie wygaśnięcia. Na przykład dzisiaj jest 11 września i chcesz obliczyć opcję Grecy dla umowy opcji ICICI Bank. Załóżmy, że ICICI Bank będzie z dniem 18 września dywidendą z dywidendą z dywidendą na Rs. 4. Wygaśnięcie serii wrześniowej to 25 września. W tej sytuacji musisz podać wartość Rs. 4. Liczba dni do wygaśnięcia Liczba dni kalendarzowych pozostałych do wygaśnięcia. Zmienność Tutaj zaczyna się trochę zagmatwać, więc sugeruję, abyś zwracał dodatkową uwagę. Jak wspomniano wcześniej, wraz z opcją Grecy można użyć kalkulatora opcji do obliczenia implikowanej zmienności podstawowej lub teoretycznej ceny opcji, ale nie obu jednocześnie. Jeśli chcesz obliczyć teoretyczną cenę opcji jako jedno z pożądanych wyników , a zmienność musi być jednym z czynników. Dla kontraktów opcji Nifty użyj indeksu indeksu VIX indeksu. Ewentualnie, jeśli masz pogląd na zmienność od dzisiaj do wygaśnięcia, możesz to również wprowadzić. Możesz zrobić to samo dla akcji. Cena opcji, zwana również rzeczywistą wartością rynkową Jeśli chcesz obliczyć domniemaną zmienność instrumentu bazowego, musisz wprowadzić rzeczywistą wartość rynkową. Rzeczywiste dane rynkowe to po prostu cena, po której opcja handluje na rynku. Po wprowadzeniu tych danych do modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa model generuje matematykę, aby uzyskać wymaganą wydajność. Logika, w której działa model Blacka-Scholesa, jest ilościowo ciężka i obejmuje pojęcia rachunku stochastycznego. Aby szybko zapoznać się z działaniem modelu Blacka-Scholesa, zachęcam do obejrzenia tego filmu. Po stronie wyjścia uzyskujemy następujące wartości: wraz z Grekami dane wyjściowe obejmują implikowaną zmienność podstawowej lub teoretycznej ceny opcji. Kalkulator opcji na Zerodha Trader (ZT) Trzymając powyższe ramy w perspektywie, zbadajmy Kalkulator Opcji na Zerodha Trader (ZT). Aby wywołać kalkulator opcji, kliknij Narzędzia Kalkulator opcji 8211gt, jak pokazano poniżej. Możesz też po prostu umieścić kursor na pliku opcji i użyć klawisza skrótu ShiftO. Oto jak kalkulator pojawia się na terminalu: Kalkulator można podzielić na trzy sekcje, jak pokazano na poniższym obrazku: Górna sekcja podświetlona na niebiesko służy do wyboru kontraktu opcji, co jest dość proste. Lewa sekcja podświetlona na czerwono jest polem wprowadzania. Spójrzmy na to. Zaczynamy od wyboru ceny Instrumentu Bazowego lub Futures. Id sugeruje wybrać opcję podstawową jako opcję domyślną. Po wybraniu instrumentu bazowego należy ręcznie wprowadzić wartość instrumentu bazowego w polu Cena wyjściowa (w rupiach). Następne dwa pola wejściowe to rzeczywista wartość rynkowa i zmienność. Na tym etapie musisz zdecydować, co kalkulator opcji powinien obliczyć dla Ciebie. Jeśli chcesz obliczyć wartość godziwą premii opcyjnej zwanej również teoretyczną ceną opcji, pozostaw pole Rzeczywista wartość rynkowa puste i przystąp do wprowadzania danych o zmienności. Jak wspomniałem wcześniej, w przypadku opcji Nifty należy użyć indeksu indeksu VIX indeksu dla pola zmienności. Alternatywnie, jeśli chcesz obliczyć zmienność instrumentu bazowego, pozostaw pustą zmienność, ale upewnij się, że wprowadzasz cenę rynkową opcji w rzeczywistej wartości rynkowej. Aby uzyskać stopę procentową, weź 91-dniową stopę procentową na stronie internetowej RBI. Dywidendy (w Rupie) byłyby za indeks i rzeczywistą wartość dywidendy w przypadku akcji. Ponadto, w przypadku, gdy dywidendy są oczekiwane w okresie wygaśnięcia umowy, upewnij się, że wpisałeś datę wypłaty dywidendy. Ostatnie pole wejściowe to liczba dni pozostałych do wygaśnięcia. Wprowadź całkowitą liczbę dni kalendarzowych tutaj. Uwaga, Zerodha Trader (ZT) ma dwa modele, na podstawie których można obliczyć Greków, tj. Model wyceny Blacka-Scholesa i inny model nazywany metodą dwumianową Coxa-Rossa-Rubinsteina. Metoda dwumianowa jest również popularnie stosowana, jednak Id jest zwolennikiem modelu Blacka-Scholesa, ponieważ jest bardziej zaawansowany i precyzyjny. Warto wspomnieć, że różnica w wartościach wyjściowych między dwoma modelami nie jest zbyt duża. Na koniec spójrz na dolną część pola Wyjście (podświetloną na zielono). Oprócz przycisku Oblicz dostępne są dwie opcje: Wybierz Zmienność, jeśli chcesz, aby kalkulator opcji obliczał zmienność dla Ciebie. Jeśli chcesz obliczyć teoretyczną cenę opcji, wybierz cenę opcji. Spójrz na poniższy obrazek z wszystkimi załadowanymi danymi wejściowymi: zauważ dwie rzeczy: Wraz z Grekami, zamierzam obliczyć cenę opcji (podświetloną na niebiesko). Aktualna wartość rynkowa pozostaje pusta (podświetlona na czerwono). I8217ve podjął wartość zmienności indeksu indeksu VIX. Pole dywidendy jest puste, ponieważ wybrałem opcję 8100 Nifty Call (opcja indeksu), dlatego wartość w polu daty ex-data dywidendy jest nieistotna. Po załadowaniu wartości wejściowych kliknij przycisk Oblicz, aby wygenerować dane wyjściowe. Poniższy rysunek przedstawia dane wyjściowe: Pierwsze pole w polu wynikowym to teoretyczna cena opcji (zwana również wartością godziwą) opcji kupna i sprzedaży. Kalkulator sugeruje, że wartość godziwa opcji call 8100 powinna wynosić 81,14, a wartość godziwa opcji put 8100 to 71,35. Jednak wartość opcji połączenia widziana w łańcuchu opcji NSE wynosi 83,85. Różnica, choć nieistotna, występuje głównie z powodu takich czynników, jak błędne założenia dotyczące zmienności, spread bid-ask, płynność, opłaty transakcyjne i podatki. Po teoretycznej cenie opcji można znaleźć dane na temat wartości greckich. Na dzień dzisiejszy punkt Nifty wynosi 8085, a najbliższa opcja bankomatu to 8100. Jak omówiliśmy w poprzednim poście, opcja ATM powinna mieć wartość około 0,5. W rzeczywistości kalkulator informuje nas, że wartość delta wynosi 0,525 dla opcji połączenia i -0,475 dla opcji put. Jest to zgodne z naszą dyskusją na temat delty w poprzednim poście. Po wartości delta znajdujemy inne wartości greckie, takie jak Gamma, Theta, Vega i Rho. Ponadto, domyślnie kalkulator oblicza Greków: Opcja Put tego samego strajku, tego samego wygaśnięcia Prosty długi Kalkulator opcji dla wielu straddle, aby obliczyć zmienność. Skorzystajmy teraz z kalkulatora opcji, aby obliczyć zmienność instrumentu bazowego. Aby to zrobić, zostawiam pole Zmienność puste (zaznaczone na niebiesko) i zaznacz opcję Zmienność (podświetlona na czerwono). Co więcej, wprowadzam rzeczywistą wartość rynkową opcji wywołania 8100, jak zaobserwowano na NSE, która w tym przypadku wynosi 83,85 (patrz powyżej, pod nagłówkiem NSE). Po wybraniu tego kliknięcia oblicz: Okazało się, że zmienność Nifty wynosi 12,96, w przeciwieństwie do 12,5175, jak zasugerowała India VIX. Różnica wynosi mniej niż 50 punktów bazowych, co powinno również wyjaśniać, dlaczego kalkulator obliczył teoretyczną cenę opcji na 81,14, a nie 83,84. W rzeczywistości zamiast 12,5175, jeśli teraz wprowadzimy zmienność wejściową jako 12,96, otrzymamy dokładną cenę opcji. Zobacz obrazek poniżej: Wniosek: Kalkulatory opcji są używane głównie do obliczenia opcji Grecy, zmienności cen instrumentu bazowego i teoretycznej ceny opcji. Niekiedy niewielkie różnice wynikają z różnic w założeniach wejściowych. Dlatego z tego powodu dobrze jest mieć miejsce na nieuniknione błędy modelowania. Jednak ogólnie rzecz biorąc, kalkulatory opcji są dość dokładne. Wreszcie, mamy nadzieję, że podobał ci się ten trzyczęściowy cykl o Opcjach Greków. Pozostań w kontakcie, pozostań opłacalny. Przez ponad dekadę handlowałem i inwestowałem na indyjskich rynkach. Mocno wierzę, że handel nie jest darem, z którym się rodzisz, ale umiejętnością, którą możesz rozwijać w miarę upływu czasu. W Zerodha uczestniczyłem w inicjatywie Equity Research amp Education. Posiadam tytuł magistra zarządzania ryzykiem w zakresie zarządzania aktywami od EDHEC Business School we Francji oraz tytuł licencjata inżynierii z Uniwersytetu Bangalore. 128 komentarzy