Autoregressive moving average ppt

Ponad 6000 skrótów i skrótów informatycznych i akronimów w zakresie: Automatyzacja Technologia Informatyka Przetwarzanie danych Desktop Publishing Komunikacja elektroniczna Publikacja elektroniczna Elektroniczny system autostradowy Internet Światłowody Legal and Medical Computing Mainframes Minikomputery MultiMedia Technologies Sieci Internetowe Optyczne przechowywanie Automatyzacja biurowa Komputery osobiste Telekomunikacja Przetwarzanie tekstu, organizacje, korporacje, stowarzyszenia, systemy zabezpieczeń i inne. Sprawdź te listy Również technologie montażu powierzchniowego Aby wyszukać, wybierz opcję Edytuj na górnym pasku menu, Znajdź (na tej stronie) A-DISK (NAZWA CMS MINI-DISK NA KOMPUTERZE MAINFRAME) RACHUNKI PŁATNOŚCI NALICZNY CZAS WOLNY Czas AAACX AUTOMATYCZNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DLA FIRMY DPCX (IBM) AAAS AMERYKAŃSKI STOWARZYSZENIE DLA ZAANGAŻOWANIA NAUK OCHRONY ANALITYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI AAP ZAAWANSOWANE RACHUNKI ZAPŁACONE AAS ZAAWANSOWANY SYSTEM RACHUNKOWY AAS ZAAWANSOWANY SYSTEM AUTOMATYZACJI AAS ZAAWANSOWANY SYSTEM ADMINISTRACYJNY AAVD AUTOMATYCZNE ALTERNATYKANE DANE GŁOSOWE ABA AMERICAN BAR STOWARZYSZENIE ABA AMERYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE BANKERÓW ABC AUTOMATYCZNE BANDWIDTH CONTROL ABC AUTOMATED BOOK KATALOG ABCS ZAAWANSOWANE SYSTEMY KOMPUTEROWE BUSINESS INTERNATIONAL ABEND ABNORMALNE KOŃCOWE ZASTOSOWANIE ABI INTERFEJS BINARNY ABIOS ZAAWANSOWANY PODSTAWOWY SYSTEM WPROWADZANIA ABM AUTOMATYCZNE MIESZANIE BATERII ABM ANTYBALISTYCZNE ODKURZANIE ABO ZAAWANSOWANY BYTE ZORIENTOWANY ABT ABORT TIMER ABT ODPOWIEDŹ WSTECZ TONOWY ALTERNATUJĄCY PRĄDU KOMPUTER ANALOGOWY ACDC ALTERNATING CURRENTDIRECT CURREN T ACA sąsiedniokanałową CHANNEL TŁUMIENIA ACAP układu automatycznej analizie programu ACD automatyczne łączenie dystrybutor ACE AUTOMATYCZNE ACE silnik obliczeniowy ZASTOSOWANIE Środowisko konstrukcyjne ACE AUTOMATYCZNEGO KASETA Ewaluatorów (MEMOREX-TELEX) ACF zaawansowanej komunikacji Funkcja ACF zaawansowanej komunikacji OBIEKTU ACF APPLE COMMUNICATIONS STRUKTURA ACH automatyczne czyszczenie DOM ACI ASYNCHRONICZNEGO INTERFEJS KOMUNIKACYJNY ACIA ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ADAPTER INTERFEJSU ACIS AKADEMICKIE SYSTEMY INFORMACYJNE (IBM) LISTA KONTROLI DOSTĘPU DO ACK AUTOMATYCZNA ŁADOWARKA ZASILACZA ACL ZASTOSOWANIE SYSTEM KONTROLI I ZARZĄDZANIA APLIKACJĄ (HP) ACR ABANDON ZAPROGRAMOWANIE DO WEWNĘTRZNEGO I AUTOMATYCZNEGO AKUMULATORA (TECHNOLOGIA PRZECHOWYWANIA, INC.) RDZEŃ POMOCNICZEJ ACS PRZECHOWYWANIE ACS ADVANCED COMMUNICATION SYSTEM (ATAMPT) ACS ASYNCHRONOUS SERWER KOMUNIKACJI ACTRAN ANALOG COMPUTER TRANSLATOR AKTY AUTOMATYCZNY KOMPUTER TELEX SERVICE ACU AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE WYWOŁUJĄCE ACV KONTROLA DOSTĘPU WERYFIKACJA I ŚREDNIE ODCHYLENIE ADA AUTOMATYCZNE PRZEJĘCIE DANYCH ADA A PROGRAMOWANIE JĘZYK (PO APLIKACJI AUGUSTA ADA, COUNTESS OF LOVELACE) ADABS ADAPTABLE SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI (SOFTWARE AG) ADB APPLE DESKTOP BUS ADC ZAAWANSOWANE CENTRUM ROZWOJU ADC DATA KOMPUTER DANYCH POWIETRZNYCH ADC ANALOGOWY DO KONWERTERA CYFROWEGO ADCCP ZAAWANSOWANE DANE KOMUNIKACJA DANYCH PROCEDURA KONTROLI AUTOMATYCZNE ROZSYŁANIE DYSKU ADD DODAJ AUTORYZOWANO DYSTRYBUTOR DYSTRYBUTORA DODATEK AUTOMATYCZNE DYSKRYWIDOWANIE DANYCH CYFROWYCH I REJESTRACJA DODATKI DODATKOWY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY ADE AUTOMATYCZNA KONSTRUKCJA PROJEKTOWA APLIKACJA APLIKACJI APROJURA ROZWOJU (IBM) ADF AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTU ADIS AUTOMATYCZNY SYSTEM ZMIANY DANYCH ADIX ZAAWANSOWANY WYMIANA INFORMACJI CYFROWYCH ADL AUTOMATYCZNE DANE ŁĄCZ ADLC ZAAWANSOWANY KONTROLER LINII DANYCH ADM ADAPTACYJNY DELTA MODULATION ADONIS AUTOMATYCZNY CYFROWY SYSTEM NAWIGACJI ON-LINE ADP AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH ADPC AUTOMATYCZNE CENTRUM DO PRZETWARZANIA DANYCH ADPCM ADAPTACYJNA RÓŻNORODNA MODULACJA KODU PULS ADPE POMOC TECHNICZNA ADPEJNEGO ADPEJNEGO ADPE AUTOMATYCZNEGO SPRZĘTU DO WYKONYWANIA DANYCH ADPP AUTOMATYCZNE PROGRAMOWANIE DANYCH PROGRAM ADPS A UTOMATIC SYSTEM PRZETWARZANIA DANYCH ADPS AUTOMATYCZNY SYSTEM WYŚWIETLANIA I WYKRYWANIA ADRES ADR ADRES ADRAC AUTOMATYCZNY REJESTRACJA CYFROWA I KONTROLA ADRS A DEPARTMENTAL REPORTING SYSTEM (IBM) ADRT AUTOMATYCZNE DANE RECORDED TRANSCRIBER ADS SYSTEM DYSTRYBUCJI AUDIO ADS ZAAWANSOWANE SYSTEMY DANYCH REKLAMA DOKŁADNIE ZDEFINIOWANE SYSTEM ADS ADRES DANE STROBE ADSP APPLE PROTOKÓŁ DANYCH DROGOWYCH ADS-TP ADMINISTRACYJNE SYSTEMY DANYCH - SYSTEM OBSŁUGI TELEFONICZNEJ ADSL AYMETRYCZNA CYFROWA LINIA SUBSKRYPCJONUJĄCA ADSO APLIKACJA ROZWÓJ SYSTEMON-LINE ADT AUTOMATYCZNY PRZETWORNIK DANYCH ADU AUTOMATYCZNA DIALIZACJA ADWP APLIKACJA ROZWÓJ BEZ PROGRAMATORÓW ADX AUTOMATYCZNA WYMIANA DANYCH AE ZAAWANSOWANY SILNIK (IBM) AE APLIKACJA ENGINEER AEC ARCHITEKTURA INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO ALGOL ROZSZERZONA PROJEKTOWANIE AUTOMATYZOWANA PROJEKTOWANIE INŻYNIERYJNE AEMS AIRLINE SYSTEM MODELOWANIA GOSPODARCZEGO AESOP SYSTEM EWOLUCYJNY DO PRZETWARZANIA WE-LINE CZĘSTOTLIWOŚĆ AUDIO AFC AUTOMATYCZNA KONTROLA CZĘSTOTLIWOŚCI AFG AUTOMATYCZNA FUNKCJA GENERATOR AFL STRESZCZENIE RODZINA JĘZYKA S AFO ZAAWANSOWANA ORGANIZACJA PLIKÓW AFP APPLETALK PLIK PROTOKÓŁ AFT AKTYWNY TABELA PLIKÓW AFTOMS AIR FORCE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZAMÓWIEŃ TECHNICZNYCH (USAF) AUTOMATYCZNA KONTROLA GAIN AGH AH AMPERE-HOUR (TAKŻE AMP HR) AHPL PROGRAMOWANIE SPRZĘTU JĘZYK AI SZTUCZNA INTELIGENCJA AIKI SZTUCZNE SYSTEMY INTELIGENCEEXPERT AIDO AUTOMATYCZNE IDENTYFIKACJA WYNAJMUJĄCYCH WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ POMOCY INFORMACJE ADMINISTRACYJNE SYSTEM DANYCH SYSTEMY AUTOMATYCZNY ZINTEGROWANY SYSTEM ODMÓWIENIA AIG ADRES-WSKAZANIE GRUP AIM ZAAWANSOWANE INFORMACJE ZARZĄDZANIE CELEM SZCZEGÓLNE RYNKI INTELIGENCJI AIRCON AUTOMATYZOWANE INFORMACJE amp REZERWACJE KOMPUTEROWE POWIETRZE AUTOMATYCZNE INFORMACJE SYSTEM ODZYSKIWANIA AIX ZAAWANSOWANE INTERAKTYWNE WYKONAWCZE AJPO ADA WSPÓLNE BIURO PROJEKTU (AT PENTAGON) AL MONTAŻ JĘZYK ALA ADRES ŁĄCZENIE DODATEK ALAP JAKO PÓŹNO JAKO MOŻLIWY AKTUALIZATOR ALKOWANY KLASTER JĘZYKOWY ALC AUTOMATYCZNA KONTROLA POZIOMU ​​ALC LINIA KONTROLA ALD ANALOGOWA LINIA KIEROWCY AUTOMATYCZNA EKSTRAKCJA LINGWISTYCZNA I ALEKSOWA DOROSŁYCH WYMIANY KSZTAŁCENIA (UNIV. OF PHOENIX) AUTOMATYCZNA WYMIANA PRACY ALEX (IBM) ALGOL ALGORITHMIC LANGUAGE ALMRS AUTOMATED LAND i MINORDAL RECORDS SYSTEM ALOHA (PAKIET TRANSMISJI PROTOKÓŁ) ALMMRS AUTOMATYCZNE REJESTRATORY ZAKŁÓCEŃ I MINERALNYCH SYSTEMÓW ALP UMOWA O PROGRAMY LICENCJONOWANE IBM ALP ASSEMBLER LANGUAGE PROGRAMOWANIE ALPS ZAAWANSOWANY SYSTEM PRZETWARZANIA POŻYCZKI ALPS AUTOMATYCZNA BIBLIOTEKA SERWISOWA ALPS SYSTEMY RÓWNOLEGŁE RÓWNOLEGŁE SYSTEMY ALS ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE PRAWNE ALSN SYSTEM ADA JĘZYKÓW - GRANICA GRANICZNA JEDNOSTKA LOGICZNA ARYSTYCZNA AM AMPLITUDE MODULACJA AM ZARZĄDZANIE ADMINISTRACYJNĄ AM-DSB MODULACJA AMPLITUDY-PODWÓJNA BOCZKA AMC AUTOMATYCZNE ZGŁOSZENIE WIADOMOŚCI AMC AUTOMATYCZNA KONTROLA MODULACJI AMI AUTORYZACJA INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA AMIGO ZAAWANSOWANE POWIADAMIANIE W GRUPACH AMIS AUDIO INTERFEJS KOMUNIKATU STANDARDOWY AMOS ZAAWANSOWANY HASŁA EKSPORTOWY SYSTEM AMP AUTOMATYCZNE USŁUGI AMPS AUTOMATYCZNE PRZESYŁANIE KOMUNIKATÓW AMR AUTOMATYCZNE PRZESYŁANIE ZAPISÓW AMRD AMRD AUTOMATYCZNE PRZESYŁANIE ZAPISÓW AMRD AUTOMATYCZNE PRZESYŁANIE URZĄDZEŃ AMS METODY DOSTĘPU USŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA ARCHIWALAMI MS AMSM METODY DOSTĘPU USŁUGI MAKROMS AMSSB MODUŁ AUDIO POJEDYNCZY BOCZNY AMSU METODY DOSTĘPU USŁUGI USŁUGI ANUDC ARMYNAVY UNIWERSALNY KOMPUTER CYFROWY ANALOG ANATOGRAF ANATOGON ANALOGOWY TRANZYSTOR ANALOGOWY ANG ZAAWANSOWANY GRUPA SIECIOWA ANI AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA NUMERYCZNA PROGRAM ZARZĄDZANIA SIECIĄ ANMP ANS AMERYKAŃSKI STANDARD NARODOWY ANTY AKTYWNA NAZWA TABELA AO WZMACNIACZ WZMACNIACZA AO WZMACNIACZ AMPLIFIER AOC AUTOMATYCZNA KONTROLA WYJŚCIA AOS DODAJ LUB PODDYJJ AOS AUTOMATYZOWANY SYSTEM BIUROWY AOSP AUTOMATYCZNY PROGRAM OPERACYJNY I PROGRAMOWANIA AP ZAŁĄCZONY APLIKACJA APLIKACJE PROGRAM APA WSZYSTKIE PUNKTY ADRESOWANE APAR AUTORYZOWANY PROGRAM ANALIZA PROGRAMU APC ADVANCED KOMPUTER PROFESJONALNY APC AUTOMATYCZNA KONTROLA FAZ APD ANGULARNY DIGITALIZATOR POŁOŻENIA APEC AUTOMATYZOWANE PROCEDURY DLA KONSULTANTÓW INŻYNIERYJNE APF ZAAWANSOWANE FUNKCJE DRUKARKI APG PROGRAM APLIKACJI GENERATOR APG AUTOMATYCZNE GRUPOWANIE PRIORYTETOWE API PROGRAM APLIKACJI INTERFACE API WSZYSTKIE INTERFEJS APL APL ALGORYTM PROGR AMMING JĘZYK APL programowaniem JĘZYK APOTA automatycznego pozycjonowania telemetryczny ANTENY APP DODATKOWE ELEKTROWNIA APPC zaawansowany program do programu komunikacyjnego APS ALFANUMERYCZNY PHOTOCOMPOSER SYSTEM APSE ADA PROGRAMOWANIE POMOC ŚRODOWISKO APT AUTOMATYCZNA OBRAZ TRANSMISJA APT programowane automatycznie TOOL APT uniwersalny TERMINAL APTS ADVANCED PUBLIC Bezpieczeństwa Transportu SYSTEM APTY AUTOMATYCZNY SYSTEM PRZESYŁANIA OBRAZU APUHS AUTOMATYCZNY PROGRAM JEDNOSTKOWY APULS AUTOMATYCZNY PROGRAM JEDNOSTKI AKCEPTACJA AQL POZIOM JAKOŚCI ARAM ANALOGOWY PAMIĘĆ DOSTĘPU PAMIĘĆ ARC AUTOMATYCZNE STEROWANIE RADIEM ARC AUTOMATYCZNY PRZEKAŹNIK KALKULATOR ŁUK AUTOMATYCZNY PILOT ARC ADAPTER KOD POWRÓT ŁAŃCUCH ŁĄCZONY KOMPUTER ZASOBÓW ARCnet ŁĄCZONY KOMPUTER ZASOBÓW SIECI ŁAŃCUCHA ZAAWANSOWANE RECONFIGURABLE SYSTEM KOMPUTEROWY ARD ZAAWANSOWANE ZASOBY DANE ARD ZAAWANSOWANE ZASOBY ROZWÓJ SĄ ZAAWANSOWANE W CZASIE RZECZYWISTYM ZARZĄDZAJ AUTOMATYCZNA NIEZAWODNOŚĆ PROGRAM SZACUNKOWY AREV ZAAWANSOWANE OBJAŚNIENIE ARL AKCEPTACJA POZIOM NIEZAWODNOŚCI ARM AUTOMATYCZNY REEL AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE RUCHEM ARM AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE TRASAMI ARM AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE REKORDAMI ARMA AUTOREGRESSIVE RUCHU ŚREDNI ARMIS AUTOMATYCZNE RAPORT O ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI SYSTEM ARMS AUTOMATED RECORDS SYSTEM ZARZĄDZANIA ARP ADRES ROZWIĄZANIE PROTOKOŁ ARQ AUTOMATYCZNE ZAPROSZENIE DO POWTÓRZENIA ARQ AUTOMATYCZNA RETRANSMISSION KOLEJ ARR RACHUNKOWOŚĆ ZWROTU ARS AUTOMATYCZNY WYBÓR TRASY AKTYWNY REFERENCYJNY STÓŁ ART AUTOMATYCZNE RAPORTOWANIE TELEFONICZNE ART-IM AUTOMATYCZNE NARZĘDZIE ROZSZERZENIA DLA ARTI ASYNCHRONOUS ODBIÓR MIKROSKŁADNIKÓW INTERFEJS INTERAKTYWNY ZAAWANSOWANY SYSTEM TRANSPORTU WIEJSKICH ARU AUDIO RESPONSE UNIT JAKO APLIKACJA PROGRAM SPECJALISTYCZNY (FIRMA ROLM) JAKO SYSTEM ZASTOSOWANIA (IBM) JAK POMOC ADMINISTRACYJNA ASAD ZAAWANSOWANA ANALIZA STRUKTURALNA I PROJEKTOWANIE JAK NAJSZYBCIEJ MOŻLIWY ASC ZAAWANSOWANY KOMPUTER NAUKOWY ASC AUTOMATYCZNA SYNCHRONIZACJA STEROWANIE ASC AUTOMATYCZNA KONTROLA SELEKTYWNOŚCI ASC ZAAWANSOWANE KOMPUTER NAUKOWY ASCC AUTOMATYCZNA SEKWENCJA STEROWANA KALKULATOR ASCII AMERYKAŃSKI KOD STANDARDOWY DO ZMIANY INFORMACJI ASD AUTOMAT SYNCHRONIZOWANY DYSKMINATOR SYNCHRONICZNY ASD ACCUNET WYŁĄCZONY SERWIS CYFROWY ZASTOSOWANIE SPECYFICZNE ZINTEGROWANE OBWODY ASIC APPLICATION SYSTEM CENTRUM INFORMACJI ASK AUTOMATYCZNY PRZESUNIĘCIE KLAWIATURY ASL DOSTĘPNA LISTA POWIERZCHNI ASLT ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SOLIDNYCH LOGIC ASM AUXILLIARY STORAGE MANAGER (IBM) MODUŁ STRATEGII ALBO MODUŁ PRZYDZIELANIA ASN ŚREDNIOWY PRZYKŁADOWY NUMER ASN.1. APODA SKŁADNIA KOMUNIKACYJNA OBSŁUGA APLIKACJI USŁUGA ASP AUTOMATYCZNA PLIK SERWERA ASP AUTOMATYCZNA PANELA PRZEŁĄCZAJĄCA ASP AUXILLIARY BASEN ASP ARCHIWALNE OCHRONA PRZECHOWYWANIA (NOVELL) ASP PODŁĄCZONY PROCESOR POMOCY (IBM) ASPEN AUTOMATYCZNA WYMIANA MÓWI NETWORK ASR AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE MOWY ASR AUXILLIARY STORAGE SAVERESTORE ASR AUTOMATIC SENDRECEIVE AST AKTYWNA TABELA SEGMENTÓW AUTOMATYCZNA AUTOMATYCZNA AUTOMATYCZNA KONTROLA SAMOCHODÓW W ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGIACH (PC AT) W AUTOMATYCZNYM BILETU ATD AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR TERMINALU (DEC) ATDM ASYNCHRONOWY WIELOFUNKCYJNY CZAS WIELOKROTNY ATE ADA ŚRODOWISKO SZKOLENIA ATE AUTOMATYCZNY SPRZĘT TESTOWY MIĘDZY ABSOLUTNYM CZASEM ATIP PRZED GRODEM ATIS ZAAWANSOWANY SYSTEM INFORMACJI PODRÓŻY ATL AUTOMATYCZNA BIBLIOTEKA ATL ATL AUTOMATYCZNA BIBLIOTEKA TAŚMY ATM ADOBE TYP MANAGER ATM ASYNCHRONOUS TRYB PRZESYŁANIA ATM AUTOMATYCZNE MASZYNY TELLER ATMS ADMINISTRACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA TERMINALAMI ATMS ZAAWANSOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TECHNOLOGICZNEGO (IBM) ATMS ADVANCED MANAGEMENT TRAFFIC SYSTEM ATP ADVANCED TECHNOLOGY PROGRAM ATR ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DRUKOWANIE ATR AUTOMATYCZNY REAGENIZATOR CELÓW ATS ZAAWANSOWANE USŁUGI TECHNICZNE (NOVELL) ATS SYSTEM TERMINALU ADMINISTRACYJNEGO ATS APPLE USŁUGI TERMINALOWE ATS AUTOMATYCZNY SYSTEM TELEMETRY ATS AUTOMATYCZNY SYSTEM BADAŃ ATT-IS SYSTEMY INFORMACJI ATU SYSTEM URZĄDZEŃ AUI INTERFEJS AUTOPATYCZNA AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA OSOBISTA KOD AUX UNIX DO KOMPUTERA MACINTOSH AVC PODŁĄCZENIE AUDIOWIZUALNE AVC ZAAWANSOWANA KLASYFIKACJA POJAZDU AVCS ZAAWANSOWANY SYSTEM KONTROLI POJAZDU AVD ALTERNATE VOICEDATA AVE AUTOMATYCZNA EKSPANSJA WOLI AVI ZAAWANSOWANY IDENTYFIKACJA POJAZDU AVL ZAAWANSOWANA LOKALIZACJA POJAZDU DRZEWO AVL ADELSON AWE Advanced Workstation DLA Executive (EFHUTTON) AX automatyczną skrzynią biegów AZERTY (reprezentacja EUROPEJSKI querty klawiatura) BAC BINARY ASYMETRYCZNA CHANNEL BACE BASIC AUTOMAT DO KASY WYPOSAŻENIE BADC BINARY ASYMMETRIC zależnym kanale BAK BINARY ADAPTACJA BASIC KIT BAL ZGROMADZENIE JĘZYK BALGOL BURROUGHS ALEGBRAIC COMPILER BAM podstawowy dostęp METODA BAMP BUDOWA ADA GŁÓWNY PROGRAM BAP BAND AMPLITUDE PRODUKT BAP PODSTAWOWY PROGRAM MONTAŻ BAR BUFOR ADRES REJESTR BAS BASIC (PRZEDŁUŻENIE PLIKÓW) BASAN BANK AMERYKA SYSTEMY INŻYNIERIA PODSTAWOWA POCZĄTKUJĄCA WSZYSTKIE CELE SYMBOLICZNA INSTRUKCJA KOD BASIC BANK AUTOMATYCZNE SERWIS INFORMACJI PODSTAWOWA PODSTAWOWA AUTOMATYCZNA PRZECHOWALNA INSTRUKCJA KOMPUTER PODSTAWA BURROUGHS ZASTOSOWANY SYSTEM ZAPYTANIA STATYSTYCZNEGO PODSTAWOWY SYSTEM INFORMATYCZNY BANKU AUTOMATYCZNY SYSTEM INFORMACYJNY BAT PLIK FILTRA (PRZEDŁUŻENIE PLIKU) BBD BUCKET BRIGADE URZĄDZENIE BBM PRZERWA PRZED ROZPOCZĘCIEM BBS BIULETYNOWY SYSTEM PŁYTY BC KONTROLA BROADYSTY BCC BLOK SPRAWDZENIE CHARAKTER BCD BINARY KODOWANY DECIMAL BCDIC BINARY CODED DECIMAL INTERCHA KOD NGE BCFSK BINARY CODED FREQUENCY SHIFT KEYING BCH BINARY KODOWANY HOLLERITH BCH BOSE-CHANDHURI-HOCQUENGHEM KOD BCI BINARY KODOWANE INFORMACJE BCI BROADCAST INTERFERENCE BCM PODSTAWOWA KONTROLA MONITORA BCO BINARY KODOWANE OCTAL BCOM BURROUGHS KOMPUTER WYJŚCIE DO MICROFILM BCP BYTE CONTROL PROTOKÓŁ BCPL PODSTAWOWE POŁĄCZENIE PROGRAMOWANIA JĘZYK BCPL BOOTSTRAP COMBINED PROGRAMOWANIE JĘZYK BCRT BRIGHT CATHODE RAY RUR BCS BUSINESS COMMUNICATION SYSTEMS (IBM) BCU LICZNIK BINARNY BCW BCW BUFFER CONTROL WARD BD BINARNY DEKODER BD BD BINARY DIVIDE BD BINARY DO DECIMAL BDAM BASIC BEZPOŚREDNIA METODA DOSTĘPU (IBM) BDC BINARNY NUMER ODDECHOWY BDD BINARY DO DECYDUJĄCY DEKODER BDES BATCH USŁUGI WYMIANY DANYCH (IBM) BDLC BUROUGHS DANE KONTROLOWANIE LINII BDN DANE SIECIOWE BDOS BASIC SYSTEM OPERACYJNY BDP BDPUSZNE PRZETWARZANIE DANYCH BDU PODSTAWOWE WYŚWIETLANIE JEDNOSTKI BEZKONKULACYJNEJ BELKA ELIMINACJI BURROUGHS ELEKTRONICZNA MECHANICZNA BEAMOS BEAMOS DOSTĘP DO TREŚCI METALI SEMICONDUCTOR BEE BUSINESS EFEKTYWNOŚĆ WYSTAWA WOŁOWINA BIZNES I INŻYNIERIA WZBOGACONY BETER BERARY BERARY BER BER BIT BIT BIT BATE BITARNY BITARNOŚĆ MODEL BERT BIT BIT BŁĘDY BADANIA NAJLEPSZE BIZNESOWE SYSTEMY EDP TECHNIKA NAJLEPSZE BIZNESOWE SYSTEMY ELEKTRONICZNE TECHNIKA NAJLEPSZY SPRZĘT BIZNESOWY TECHNIKI OPROGRAMOWANIA BEX BROADSIDE WYMIANA BFD BAZA DANYCH PODSTAWOWYCH BFG BFG GENERATOR CZĘSTOTLIWOŚCI CZĘSTOTLIWOŚCI BFO BEAT - FREKCJONARZ OSCYLATORA BFS BASIC SYSTEM PLIKÓW BH BINARNY DO HEXIDECIMAL BI BATCH INTERAKTYWNY (IBM) BI BLANKING WEJŚCIE BICEPS BIO INFORMATYKA WSPÓŁPRACA EUROPEJSKI PROGRAM I STRATEGIA BICS BORROUGHS INWENTARYZACJA SYSTEM KONTROLI BIDEC BINARNY DO DECYDUJALNEGO KONWERTERA BILDSCHIRMTEX (BUNDESPOST WIDEO TEKST SERWIS - NIEMCY) BIM POCZĄTEK SYSTEM ZARZĄDZANIA INWENTARZEM BIZNESOWYM BINAC BINAC AUTOMATYCZNY KOMPUTER BINAC BINAC BINARY NORTHROP AUTOMATYCZNY KOMPUTER BIOS PODSTAWOWY SYSTEM WEJŚCIA-WYJŚCIA BIPCO KOMPONENTY WBUDOWANE W MIEJSCU BIPED BIZNESOWY WYKSZTAŁCENIE DLA NIEPEŁNIONYCH BIRÓW PODSTAWOWY SYSTEM INDEKSUJĄCY I ODZYSKIWANIA BISAM PODSTAWOWA INDEKSOWA SEKWENCJA DOSTĘPOWA METODA BISINC BINARY SYNCHRONICZNA KOMUNIKACJA BIT BUSINESS INFORMACJA TERMINAL BIT BINARY DIGIT BIT WBUDOWANY TEST BITSEC BINARNE CYFRY NA DRUGĄ BITN DWUSTRONNA SIECI ITWATACYJNA BIVAR BIVARIANT FUNCTION GENERATOR BIX BINARNA WYMIANA INFORMACJI BJF BATER PRACA PROGRAM BJM MIĘDZY MONITOREM PRACY BŁYSZCZYZNA PODSTAWOWY POZIOM AUTOMATYZACJA DANYCH POPRZEZ ELEKTRONIKA OSTRZA LABORATORIA BELL AUTOMATYCZNY SYSTEM DESIGN BLAISE BRYTYJSKA BIBLIOTEKA AUTOMATYCZNA SERWIS INFORMACYJNY BLERT BLOCK BLR BŁĘDY BADANIE PRĘDKOŚCI BLF BUBBLE LATTICE FILE BLIS BELL LABORATORIES SYSTEM INTERPRETACYJNY BLKSZE BLOZE BLOZE BLOPS BLOPS BILLION FLOATING POINT INSTRUKCJE ZA DRUGI BLT BASL LANGUAGE TRANSLATOR BLU BASIC LINK UNIT BLU BASIC LOGIC UNIT BM BUFFER MODUŁ BMAS BUSINESS ZARZĄDZANIE SYSTEMEM RACHUNKOWYM BMEWS SYSTEM BALISTYCZNEGO USUWANIA WCZESNEGO OSTRZEGANIA BMIC BUS INTERFEJS NIERDZEWNY CHIP BMP KOMPATYBILNOŚĆ PRZESYŁKI BMP (IBM) BMS PODSTAWOWE WSPIERANIE MAPOWANIA BN NUMER BINARNY BNA BOEING ARCHITEKTURA SIECI BNA BURROUGHS ARCHITEKTURA SIECI BNC BUTA NAKRĘTKA NAKRĘTKA BNG NR GRUPA BNS BINARNY SYSTEM NUMERÓW BO BEAT OSCILLATOR BOI BRANCH WYJŚCIE WYJŚCIA WYŚWIETLONY BIBLIOGRAFICZNY WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZA LINII PODSTAWOWY MONITOR OPERACYJNY BOMP BILL OF MATERIAŁY PROCESOR BOP BINARY PROGRAM WYJŚCIOWY BOP BINARY ORIENTOWANY PROTOKÓŁ BORAM BLOKU ORIENTACJA PAMIĘĆ DOSTĘPU DO RANDOM BOS SYSTEM PODSTAWOWY SYSTEM OPERACYJNY BOS PODSTAWOWY SYSTEM OPERACYJNY BOSS SYSTEM OPROGRAMOWANIA ZORGANIZOWANYCH W BIZNESIE POCZĄTEK TAŚMY BPAM PODSTAWOWA METODA DOSTĘPU DOSTĘPNEGO (IBM) BPCS SYSTEM PLANOWANIA I KONTROLI BIZNESU BPE PODSTAWOWE PROGRAMOWANIE ROZSZERZENIA FILTR BANDPASU BPF BPI BITY NA WERSJĘ BPI BYTES NA CALA MONITOR PRZETWARZANIA BPM BATCH BPO BRYTYJSKI BIURO POCZTOWE (BRYTYJSKI SYSTEM TELEFONICZNY BPS PODSTAWOWY SYSTEM PROGRAMOWANIA BITY BIT NA DRUGI BPSK BINARNY KLAWISZ FAZY BIZNESOWY BISYNCH PRZEJŚĆ POPRZEZ BR WSTĘPNE BRAKI SPRAWOZDANIE PRZEDSIĘBIORSTWA BIZNESOWY SYSTEM ROZWOJU APLIKACJI (IBM) BRANŻ BRANŻOWY WARUNKOWY BRD BINARNY PRZECZYTAJ BRILLA BRILLIANCE PRĘDKOŚĆ MULTIPLIER BRS PRZERWA SYMBOL WNIOSKU BRU BRANŻA UNCONDYCYJNA BS BINARY SUBTRACE BS BRANCH STANDARD BS BUSINESS SY STEM BS12 SYSTEM BIZNESOWY 12 BSAM PODSTAWOWA SEKWENCYJNA METODA DOSTĘPU BSC BINARNY SYMETRYCZNY KANAŁ BSC BINARNY KOMUNIKAT SYNCHRONICZNY BSD BERKELEY ROZKŁAD OPROGRAMOWANIA BSDC BINARNY SYMETRYCZNY KANAŁ ZALEŻNY BSE PODSTAWOWY ELEMENT SERWISOWY BSN BOOKOPOWA SIECI SKŁADOWEJ BAZA NIESTABILNA NIEBIESKI EKRAN ŚMIERCI BSP BURROUGY BADANIE NAUKOWYCH BIZNESOWYCH SYSTEMÓW BIZNESOWYCH PLANOWANIE BST BELKA PRZEŁĄCZAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO BTAM PODSTAWOWA METODA DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO (IBM) BTAM PODSTAWOWA METODA DOSTĘPU DO TERMINALU BTD BINARNY DO DECYDUJĄCEGO BTD BIJZONDER TELLENDE DIENSTEN (HOLENDERSKA SIEĆ KSIĄŻKOWA) BTDL PODSTAWOWA TRANSIENTNA DIODA DIODOWA BTEQ PODSTAWOWE TERADATA QUERY BTL POCZĄTEK TABLICZKI TAŚMY BTS BATCH TERMINAL SIMULATOR (IMS ) BTSS PODSTAWOWY SYSTEM UDOSTĘPNIANIA CZASU BTST BUSY TONE START LEAD BTU PODSTAWOWE URZĄDZENIE TRANSMISJI BTU BRITISH THERMAL UNIT BUIC BACK UP INTERCEPTOR CONTROL BWR BANDWIDTH RATIO E3 (europejski odpowiednik transmisji T3 34-Mbps na CCITT G.703 Spec.) EampM EAR amp MOUTH (ODBIERZ MECHANIZMY TRANSMISJI) KOMPUTER ELEKTRONICZNY E-COM POCHODZĄCY POCZTA E-MESFET WZMOCNIONY METALOWY PRZEMYSŁ SEMICONDUKTOROWY TRANZYT EFEKTY ELEKTRONICZNY ADRES EAC ELEKTRONICZNY KONTROLA DOSTĘPU URZĄDZENIE EAG GRUPA DORADCZA EAM ELEKTRYCZNA MASZYNA EAN EUROPEJSKA MECHANICZNA EAN EUROPEJSKI NUMER NUMEROWANIA ARTYKUŁ ZASADA EUROPEJSKA SŁUŻBA BADAWCZA AKADEMICKIE EAROM ELEKTRYCZNIE ZMIENIANA CZYTAĆ TYLKO PAMIĘĆ EAS ELEKTRONICZNY SYSTEM RACHUNKOWOŚCI EAS Extended Service OBSZAR EBCDIC ROZSZERZONY kodzie dwójkowym DZIESIĘTNY INTERCHANGE KOD EBI EKWIWALENT TŁO WEJŚCIE ERROR EBPA elektronowe PARAMETRIC WZMACNIACZ EBR ELECTRONIC BEAM zAPISU WE ELECTRONIC KALKULATORY EC ENGINEERING ZMIANA WE sprawdzanie błędów WE sprostowanie ECA Elektroniki i Informatyki MONTAŻ ECA ENGINEERING zmienia oceny Ecad ELEKTRYCZNY Computer Aided Design ECAP ELEKTRONICZNY ANALIZA OBWODÓW PROGRAM EBC ROSZCZENIA ELEKTRONICZNE NALICZANIE EBC KONTROLA ZDARZEŃ BLOK ECC KOMPUTER ELEKTRONICZNY KONCEPCJE OBWODY ECC EMITTER-COUPLED BŁĄD ECC BŁĄD KODUJĄCY KOREKCJA BŁĘDU ECC ODPORNOŚĆ NA OBCIĘŻENIE ECCM ELEKTRONICZNE PRZECIWDZIAŁANIE LICZNIKA S ECCR ELEKTRONICZNA REJESTRACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTOWYCH ECD ELEKTRO-CHROMOWY WYŚWIETLACZ ECDC ELEKTROCHEMICZNY ZMIENNY TRANZYSTA KOLEKTORA ECF ULEPSZONA KOMUNIKACJA (IBM) ECL EMITTER SPRZĘT SPRZĘT ECL WYPOSAŻENIE ELEMENTÓW KOMPONENTÓW ECLIPSE ELEKTRONICZNE USUWANIE ŚLIMAKÓW ECLO ELEKTRONICZNY SPRZĘT LOGICZNY ECM ELEKTRONICZNE PRZECINARKI ECME ELEKTRONICZNE WYPOSAŻENIE SPRZĘTU ECN ZMIANA ELEKTRONICZNA ZAWIADOMIENIE ECO ENGINEERING ZMIANA ZAMÓWIENIA ECOS ROZSZERZONE KOMUNIKACJE SYSTEM OPERACYJNY ZMIANA INŻYNIERII ECP PROPOZYCJA ECP PROGRAM KONTROLI WEJŚCIEM ECS STEROWNIK STERUJĄCY ECS ROZSZERZONE PODSTAWOWE PRZECHOWYWANIE ECS ESCAPE CHARACTER ECTL EMITTER COUPLED TRANSISTOR LOGIC ECX STEROWANA ELEKTRONICZNIE TELEFON WYMIANA TELEFONU ED ELEKTRYCZNY DETALICZNY ED ERROR WYKRYWANIE ED ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE EDA ELEKTRONICZNY ANALIZATOR RÓŻNICOWY EDA ANALIZA DANYCH POZWALAJĄCYCH EDAC ERROR DETEKCJA I KOREKCJA EDACS DANE O ŚRODOWISKU SYSTEM DOSTĘPU I KONTROLI EDC ELEKTRONICZNY DESK KALKULATOR EDC ELEKTRONICZNY CYFROWY KOMPUTER WYKRYWANIE BŁĘDU EDC RRECTION EDC kodu wykrywania EDCOM redaktor i COMPILER EDC ENGINEERING DOKUMENT STEROWANIE EDCW zewnętrznego urządzenia sterującego WORD EDE dokument zewnętrznego WYMIANA EDF WYKONANIE DIAGNOSTYKA OBIEKT EDGAR ELECTRONIC gromadzenie danych Analiza i pobieranie EDGE ELECTRONIC gromadzenie danych SPRZĘT EDHE dane doświadczalne urządzeń manipulacyjnych EDI ELECTRONIC rozpowszechnianie informacji EDI ELEKTRONICZNE WYMIANA DANYCH EDI ELEKTRONICZNY WYMIANY DOKUMENTÓW EDIF ELEKTRONICZNE WZORNICTWO FORMAT EDOS ROZSZERZONY SYSTEM OPERACYJNY DYSK EDP ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE DANYCH EDPC ELEKTRONICZNE CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH EDPE ELEKTRONICZNE URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH EDPEO ELEKTRONICZNE URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH BIUR EDPM ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE DANYCH MASZYNY ELEKTRONICZNE ELEKTRONICZNE SYSTEMY DO OBRÓBKI DANYCH EDS EXCHANGEABLE DISK PRZECHOWYWANIE OPROGRAMOWANIE EDSAC ELEKTRONICZNE OPÓŹNIENIE AUTOMATYCZNY KALKULATOR EDU ELEKTRONICZNE WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY DYSKRETNY ZMIENNY AUTOMATYCZNY KOMPUTER EE ELEKTRYCZNY INŻYNIER EE ZEWNĘTRZNE ŚRODOWISKO EEMM EPSON ROZSZERZONA MEMORY MANAGER EEMS ROZSZERZONY SYSTEM ROZSZERZENIA PAMIĘCI (EEPROM BADAŃ ELEKTRYCZNYCH ELEKTRYCZNIE WYSYŁAJĄCY TYLKO PAMIĘĆ ELEKTRONICZNY EFL ELEKTRYCZNIE WYSIŁKU EFPH EQUIVALENT GODZINY PEŁNEGO MOCY EFTS SYSTEM ELEKTRONICZNY SYSTEM TRANSFERU EFS SZYFROWANIE SERWER FIREWALL EGA WZMOCNIONY ADAPTER GRAFICZNY EGP ELEKTRONICZNA PROJEKCJA GRAFIKI EHF EXTRA WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ EHLLAPI WZMOCNIONA WYSOKA POZIOMU ​​JĘZYKA (IBM) EHV EXTRA WYSOKIEGO NAPIĘCIA EIES ELEKTRONICZNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI EIP EXECUTIVE INTERFACE PROGRAM EIRP SKUTECZNA IZOTROPICZOWANA ENERGIA EIS ELEKTRONICZNE USŁUGI INFORMACYJNE EIS END PRZERWANIE SEKWENCJA EIS EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM EIS EXECUTIVE STRUKTURA INTERFACE EISA EXTENDED ENDUSTRY STANDARD ARCHITEKTURA EL ELECTRO LUMINESCENT ELAN WZMOCNIONA SIECI OBSZARÓW LOKALNYCH (SMC) WYŚWIETLACZ ELD EDGE OŚWIETLONY ELD WYŚWIETLACZ ELEKTROLISTYCZNY ELI ROZSZERZALNY JĘZYK JEDEN ELIAS ROZSZERZONY POZIOM INTERAKTYWNY SYSTEM ZASTOSOWANIA ELINT ELECTRONIC INTELLIGENCE ELS SYSTEM POZIOMU ​​WEJŚĆ EM POCZTA ELEKTRONICZNA EM KONIEC ŚREDNIEJ EMA ENTER SYSTEM ZARZĄDZANIA DANE EMS ELECTRONIC MIEJSCE architektura zarządzania EMAS EDYNBURG MULTIACCESS SYSTEM EMC kompatybilności elektromagnetycznej EME awaryjnego ENERGETYKA OH OH zakłóceń elektromagnetycznych elektromechaniczny ZAKÓCENIA EMIS EDUCATIONAL ASU SYSTEM EML lista Urządzenie Modyfikacja EMP Elektromechaniczne wspomaganie EMR Promieniowanie elektromagnetyczne EMR odpowiedzialność wykonawczą ZARZĄDZANIA EMS pamięć rozszerzona EMS ELEKTRONICZNY SYSTEM KOMUNIKATÓW EMS ELEKTRONICZNY SYSTEM MEDYCZNY EMS ELEMENT SYSTEM ZARZĄDZANIA EMT ELEKTRYCZNE METALOWE RURY EMWP ROZSZERZONE-MASZYNA-CZEKANIE-PAŃSTWO PROBLEM STAN KONIEC KONIEC DANYCH ENG ELEKTRONICZNE WIADOMOŚCI GATHERING ENIAC ELEKTRONICZNY NUMERYCZNY INTEGRATOR I CCOMPUTER ENQ INQUIRY CHARACTER EO EXECUTIVE ORDER EOA KONIEC ADRESU EOB KONIEC BLOKU EOC KONWERSJA EOD KONIEC DANYCH EODAD KONIEC DANYCH ADRES EOE BŁĘDY I POMINIĘCIA WYJŚCIE EOF KONIEC PLIKU EOL KONIEC ŻYCIA EOL KONIEC LINY EOM KONIEC KOMUNIKATU EON KONIEC NUMERU EOP KONIEC PROGRAMU EOP KOŃCO F WYJŚCIE EOQ ZAKŁAD EKONOMICZNY ILOŚĆ EOR KONIEC NAGRYWANIA EOR KOŃCA EOS ELEKTRO-OPTYCZNY SYSTEM EOSDIS EARTH SYSTEM OBSERWACJI DATA SYSTEM INFORMACYJNY EOT KONIEC TRANSMISJI EOT KONIEC TAŚMY EOV KONIEC GŁOŚNOŚCI EP KONIEC PROGRAMU EP ELEKTRONICZNE WYDAWNICTWO EPBX ELEKTRONICZNY ODDZIAŁ PRYWATNY EXCHANGE EPC EMBEDDED PRINT COMMAND EPC ELECTRONIC PROGRAM CONTROL EPC EASY PROCESSING CHANNEL EPI ELEKTRONICZNA FOTOGRAFIA I OBRAZOWANIE EPIC EDUKACYJNE PRODUKTY WYMIANA INFORMACJI EPPLA EXTENDED PROVISIONSPROGRAM UMOWA LICENCYJNA (IBM) EPROM ELECTRONICALLY PROGRAMMABLE CZYTAJ TYLKO PAMIĘĆ EPS ELECTRONIC PUBLISHING SPECIALIST EPS ENCAPSULATED POSTSCRIPT PLIKI (MICROSOFT) EPSS EXPERIMENTAL PACKET SWITCHING SYSTEM ELEKTRYCZNA ELEKTRYCZNA ELEKTRYCZNA ERA ELEKTRONICZNA CZYTELNOŚĆ AUTOMATYZACJA ERLL ULEPSZONA DŁUGOŚĆ OGRANICZONA ERM ENTITY-RELATIONSHIPS MODEL EROM WYSZUKIWANIE TYLKO PAMIĘĆ PAMIĘĆ UŻYTKOWNIKA UŻYTKOWNIKA ODZYSKIWANIA AWARYJNEGO ERX ELEKTRONICZNE WYŁĄCZENIE PILOTA ES ELEKTRONICZNY PRZECHOWYWANIE ES SYSTEMY EKSPERTOWE SYSTEM ES-IS END - SYSTEM POŚREDNICY E SD ELEKTROSTATYCZNE STORAGE SPRĘŻYNOWANIA ESDI WZMOCNIONA SMALL Interface Device ESDI WZMOCNIONA małe urządzenie INTERFEJS ESDN EXTENDED Software Defined NETWORK ESDS WEJŚCIE sekwencji danych SET ESEUM EXPERT SYSTEM ENVIRONMENTVIRTUAL MASZYNA EFS ROZSZERZONY Superramka FORMAT ESI ZEWNĘTRZNIE SPECIFIED indeksowanie ESP Elektroczułe PROGRAMOWANIA ESP zaawansowanych usług PROVIDERS ESP wczesnego wspomagania PROGRAM ESQLC WBUDOWANY STRUKTURALNY JĘZYK PAPIERU I NARZĘDZIA DLA C LANG. ESR EFEKTYWNY SYGNAŁ ELEKTRONICZNY ESS ELEKTRONICZNY SYSTEM PRZEŁĄCZANIA ESSU ELEKTRONICZNY JEDNOSTKA PRZEŁĄCZAJĄCA ESU ELEKTROSTATYCZNA JEDNOSTKA ESW STATUS BŁĘDU WORD ET EDUKACYJNA TECHNOLOGIA ET ELAPSED TIME ET EARTH TERMINAL ET ET WYMIANA EKSPLOATACJI ETA SZACOWANY CZAS PRZYBYCIA ETB KONIEC TRANSMISJI BLOK ETC ELEKTRONICZNY CYKL TRANSAKCJI ETC SZACOWANY CZAS ZAKOŃCZENIA ETAP SZACOWANY CZAS NA WYJŚCIE ETHERNET (TM) (SIECI KOMUNIKACYJNE XEROX CORPORATION) ETIM ELAPSED TIME ETL ETYKIETA KOŃCÓWKA ETN ELEKTRONICZNA SIECI TANDEM ETP ELEKTRONICZNE OPUBLIKOWANIE TECHNOLOGICZNE ETP EXTENDED TERM ZAKUP ETS ELEKTRONICZNY SYSTEM TELEGRAFICZNY ETTM ELEKTRONICZNY ZARZĄDZANIE PALIWEM I RUCHEM ETX KONIEC TEKST CHARAKTER EURONET-DIANE EUROPEAN DIRECT INFORMATION SIECI DOSTĘPU EVPI OCZEKIWANA WARTOŚĆ PERFEKCYJNEJ WYMIANY INFORMACJI (BAZA DANYCH FINANSOWYCH W GŁĘBOKOŚCI) EXCP WYKONAJ PROGRAM KANAŁOWY EXCP WYKONAJ PROGRAMY KANAŁÓW EXD ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE EXE EGZEMPLARZOWE PLIKI (PRZEDŁUŻENIE PLIKÓW) EXNOR EKSKLUZYWNY-NOR GATE SAC SCRIPTOMATIC A DDRESSING SAMOCHÓD KOMPUTEROWY STEROWANIE DOSTĘPU DO PAMIĘCI DO SAMOCHODU PRZECHOWYWANIE DOSTĘP DO KANAŁÓW SKLEP ORAZ USUWANIE AKUMULATORA SACINET STRATEGICZNE POWIETRZE POWIETRZA INTELIGENTNA SIEĆ OPUSZCZALNE PRZEJŚCIE ANALOGOWE SADF AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW SAH STANDARDOWA GODZINA PRZECIĘTNOŚĆ GODZINA STANDARD DODATKOWE GODZINY SAI SABER ASSISTED INSTRUKCJA SAKI AUTOGATYZACJA AUTOMATYCZNEJ INSTRUKTORA KLAWIATURY SAL SYSTEMY MONTAŻ JĘZYK SAL SYMBOLICZNY MONTAŻ JĘZYK SALU STRUKTURA MONTAŻ JĘZYK SYMBOLICZNY SAM SEKWENCYJNA METODA DOSTĘPU SAM SORTOWANIE I ŁĄCZENIE SAM SYMANTEC ANTYWIKUS DLA SYSTEMU MACINTOSH SAM SYSTEM MONITOR SAM BEZPIECZNY DOSTĘP MULTIPORT SERWIS SAP PROTOKÓŁ REKLAMOWY SAP PROGRAM MONTAŻOWY SYMBOLICZNY SAR SYSOUT ARCHIVE RETRIEVAL SAS STATYSTYCZNY ANALIZA SYSTEM SAU BEZPIECZNY URZĄDZENIE DOSTĘPNE PŁASKA POWIERZCHNIA FALA AKUSTYCZNA SB3 SYSTEM PODSTAWA 3 (UNISYS) SYSTEM SBA DO AUTOMATYKI BIZNESOWEJ KOMPUTER SBC SYGNAŁU SBC MAŁA KOMPUTERA BIZNESOWEGO INTERNET SUSZARNEGO BUS SYNCHRONICZNY SBN STANDARDOWY NUMER KSIĄŻKI SBS SATELLITE SYSTEM BUSINESS SCC SPECIALIZED COMMON CARRIE R SCC SKŁADOWANIE PODŁĄCZENIE OBWÓD SCC KOMUNIKACJA SATELITARNA KONTROLER SCL POŁOŻENIE KOMUNIKACJI SCM MODUŁ KONTROLI SEGMENTÓW SCM MAŁA PAMIĘĆ RÓWNOWAŁA SCN ZAGINIONO KOMUNIKACJA SIECI SPECYFIKACJE SCN ZMIANA OGŁOSZENIE SCOMP BEZPIECZNY KOMUNIKACJA PROCESORA ZAKRES PROSTY KOMUNIKACJA PROGRAMOWANIE ŚRODOWISKO SCOTT JEDNO CHANNEL CEL TAKTYCZNY TERMINAL SCP SERWIS KONTROLA KONTROLA SYSTEM SCP PROGRAM KONTROLI SCPC SINGLE CHANNEL PER CARRIER SCPM SYSTEMS COOPERATIVE PROGRAM MARKETING SCR SILICON CONTROLLED RECTIFIER SCS SMALL COMPUTER SYSTEM SCS SERVICE CARD SYSTEM SCSI MAŁE SYSTEM KOMPUTEROWY INTERFEJS SCT SUBRUTINE STOLOWNIK POŁĄCZENIA SCTO MIĘKKI PRZEWOŹNIK WYŁĄCZ SDA WSPÓŁDZIAŁA ARCHITEKTURA DANYCH (TERADATA) SDA SOURCE DATA AUTOMATION SDA SCREEN DESIGN AID SDAV SYSTEMS AUTOMATION DESIGN AUTOMATION VENDOR SDE SOFTWARE DEVELOPMENT ENVIRONMENT SDF SCREEN DEFINITION FACILITY SDI ŹRÓDŁO DANYCH INFORMACJA SDI SELEKTYWNA ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI SDI STRATEGICZNA INICJATYCJA OBRONY SDI SUPER DATA WYMIANA SDI STANDAR ZESTAW ROZWIĄZYWANIA ZESTAWU OPROGRAMOWANIA SDK DANYCH INTERFEJSU SDLC SYNCHRONICZNE STEROWANIE DANYMI LINIOWY SYSTEM SDM PODZIEL SIĘ DANYCH MULTIPLEKSER SYSTEMY SDM METODYKA ROZWOJU SDMA MAGAZYNOWANIE SDMA URZĄDZENIE MIGRACYJNE OPROGRAMOWANIE SDN OPROGRAMOWANIE SIECI SDS SYSTEMY DANYCH DANYCH SDT TERMINAL DANYCH SDT SYSTEMY SDT ROZWÓJ NARZĘDZIA SE SOFTWARE ENGINEERING SE SYSTEMS ENGINEER SE ROZSZERZENIE SYSTEMU SE SERWIS ENGINEER STANDARDY SEAC EASTERN AUTOMATYCZNY KOMPUTER SECAM SEQUENTIAL COLEUR AVEC MEMOIRE (FRANCUSKI KOLOROWY STANDARD TV) SEF ŹRÓDŁO DUŻO DŁUŚĆ DETALICZNY SEQUEL STRUKTUROWANY ANGIELSKI QUERY LANGUAGE USTAW ZABEZPIECZONY TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE SEU ŹRÓDŁO UŻYTKOWOŚĆ UTILITY SFD SYMBOLICZNY PLIK STRUKTURY SFQL STRUKTUROWANY FULL-TEKST QUERY LANGUAGE SFT SYSTEM USZKODZENIE TOLERANCYJNA FUNKCJA FUNKCYJNA HARMONOGRAMU SFU SUNDAL S-HTTP BEZPIECZNY PROTOKÓŁ TRANSPORTU TRANSPORTU HYPERTEXT SI (MIĘDZYNARODOWY SYSTEM URZĄDZEŃ) SIC STANDARDOWA KLASYFIKACJA SIDÓW URZĄDZENIE INTERFEJSU SWIFT SIE URUCHOMIŚMY INTERPRETIVE WYKONANIE MODUŁ INTERFEJSU SYGNAŁU SIM SEMANTIC INFORMACJA MENEDŻER SIMD SINGL E-INSTRUCTION STREAM SIMM MODUŁ PAMIĘCI W POJEDYNCZYM PAMIĘCI SIMPATY O PROJEKCIE SATELITARNEJ SIMULA SYMULACJA SYGNAŁU SIO WEJŚCIE SZEREGOWE SIP SYMULOWANY WEJŚCIE PROCESORA SIP PAKIET POJEDYNCZY W SIATKU SIP STRATEGICZNY PLAN INFORMACJI SIP PROGRAM SYMBOLICZNY WEJŚCIE SYSTEMY SIP PLAN INTEGRACJI SIR INFORMACJA SELEKTYWNA RETRIEVAL SIR STATISTICAL INFORMACJA ODZYSKIWANIE SIS STRATEGICZNY SYSTEM INFORMACYJNY SISD SINGD-INSTRUCTION STREAM SJF NAJMNIEJSZA PRACA PIERWSZA LOKALIZACJA MAGAZYNU SL SLA POZIOM OBSŁUGI SERWISU SYMULACJA SLAMU JĘZYK DO MODERNIZACJI ALTERNATYWNEJ SLIP SERIAL LINE INTERNET PROTOKÓŁ SLR SERVICE POZIOM REPORTER SLR PROSTA LEFT-TO-RIGHT SLSI SUPER DUŻA INTEGRACJA SKALA SLT SOLIG LOGIC TECHNOLOGY SM SHARED MEMORY INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIE I RECENZJA TECHNIKA INTELIGENTNY SYSTEM MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE NARZĘDZIE SMB SERVER KOMUNIKAT KOMUNIKACYJNY SMD SCHEDULING ZARZĄDZANIE WYŚWIETLACZ SMDR STATION WIADOMOŚCI KOMUNIKACYJNE NAGRYWANIE SMDS WYŁĄCZONE MULTIMEGABITOWE SERWERY DANYCH MĘSKIE SPOŁECZEŃSTWO PRODUCENTÓW INŻYNIERÓW SMF SYSTEMS MANAGE SMENT SCRIPT MATHEMATICAL FORMULA FORMATTER SMP SYMETRYCZNY WIELOKROTNIE (HP) PROGRAM MODYFIKACJI SYSTEMU SMP SMRT SYTUACJA WIADOMOŚCI SYMULACJI SMS SKANOWANIE ZARZĄDZANE SYSTEMEM (IBM) SMSCRC STANDARD MULTIUSER MAŁE WYMAGANIA KOMPUTEROWE UMOWA (USAF) SEGMENT SMT MAPA TABELI SMT STATION MANAGEMENT TECHNOLOGY (IEEE ) SMT POWIERZCHNIA TECHNOLOGIA SMTE SEGMENT TABELA WPROWADZANIE MAPY SMTP PROSTY TRANSFER PROTOKÓŁ (NOVELL) SMU PRZESTRZEŃ ZARZĄDZANIA NARZĘDZIA SN SIECI PRZEŁĄCZAJĄCE SNA SYSTEM ARCHITEKTURA SIECI SNAMON SYSTEM SIEĆ ARCHITEKTURA MONITOR SNAP STANDARD SIEĆ DOSTĘP DO PROTOKOŁU SNF UDOSTĘPNIANE UMOWY SIECIOWE UMOWY SNF WSPÓLNE SIECI SNI SNA INTERAKCJE SIECIOWE SNMP PROSTY ZARZĄDZANIE SIECIĄ PROTOKÓŁ SNOBOL STRING ORIENTED SYMBOLICZNY JĘZYK SNR SIGNALNOISE RATIO TAK SZEREGOWE WYJŚCIE SOA STAN OCZYSZCZENIA SZTUKI SYMBOLICZNY OPTYMIZATOR I PROGRAM MONTAŻOWY ROZPOCZĘCIE SYSTEMU BLOCK SOC NA SYSTEMIE SODA CHIPU OPTYMALIZACJA I ALGORYTM DESIGNU SOH START NAGŁÓWKA SOM SELF ORGANI ZING MACHINE SOM SYSTEM MODUŁ OBIEKTU (IBM) SYNCHRONICZNA SIECI OPTYCZNE SOP STUDIO PLAN ORGANIZACYJNY SPO STANDARDOWA PROCEDURA OBSŁUGI SOR SUKCESYWNA OVERRELAKCJA SOS UDZIAŁ SYSTEM OPERACYJNY SYMBOLICZNY SYMBOLICZNY SYSTEM OPERACYJNY ŹRÓDŁO (THE) (BIBLIOTEKA INFORMACYJNA BAZA FUNKCJONALNA) SP SPACE CHARACTER SP STRUKTURALIZOWANE PROGRAMOWANIE SP JEDNOOSOBOWY SPARC SKALOWALNA ARCHITEKTURA PROCESORA (SUN MICROSYSTEMS SPC STORED PROGRAM KOMENDA SPC SYSTEM PROFESJONALNY KOMPUTER SPC ZABEZPIECZONY PROGRAM KONFIGURACJA SPF STRUKTURA PROGRAMOWANIE SPACJONALNOŚĆ SYSTEM SPI INSTRUKCJA SPL PROSTO PROGRAMOWANIE JĘZYK USTAWIENIE SPM PROGRAM MASK SPM SOURCE PROGRAM KONSERWACJA SPOC PRZESTRZEŃ POWIETRZA SHUTTLE ONBOARD OSOBISTA SPOŁECZNOŚĆ KOMPUTEROWA JEDNOCZESNA PERIPHERAL OPERATION ON LINE SPQC STATISTICAL PROCESS AND QUALITY CONTROL SPS SYMBOLIC PROGRAMMING SYSTEM SPS STAND-BY POWER SOURCE SQA SOFTWARE QUALITY ASSURANCE SQC STATISTICAL QUALITY CONTROL SQD SIGNAL QUALITY DETECTOR SQL STRUCTURED QUERY LANGUAGE (IBM) SQLDS STRUCTURED QUERY LANGUAGEDATA SY STEM (IBM) SQUARE SPECIFYING QUERIES AS RELATIONAL EXPRESSIONS SQUID SUPERCONDUCTING QUANTUM INTERFERENCE DEVICE SR STATUS REGISTER SRDM SUB-RATE TIME-DIVISION MULTIPLEXER SRFT SHORTEST REMAINING TIME FIRST SRL SYSTEM REFERENCE LIBRARY SRM SYSTEM RESOURCES MANAGER SROS SEYBOLD REPORT ON OFFICE SYSTEMS SRPI SERVER-REQUESTER PROGRAMMING INTERFACE SRT SIGNAL REQUESTS TERMINAL SS STORAGE TO STORAGE INSTRUCTION SSB SINGLE SIDEBAND SSD SOLID STATE STORAGE DEVICE SSDA SYNCHRONOUS SERIAL DATA ADAPTER SSDD SOLID STATE DISK DRIVE SSEC SELECTIVE SEQUENCE ELECTRONIC CALCULATOR SSI SOFTWARE SYSTEMS INTERFACE SSI SMALL-SCALE INTEGRATION SSL SECURE SOCKETS LAYER SSL SOLID STATEMENT LIBRARY SSM SET SYSTEM MASK SSP SCIENTIFIC SUBROUTINE PACKAGE SSP STRUCTURED SUPPORT PROGRAM SSR SOLID STATE RELAY SSXVSE SMALL SYSTEM EXECUTIVEVIRTUAL STORAGE EXTENDED ST SEGMENT TABLE ST STANDARD TIME ST (FIBER CONNECTOR FOR UNIFIED SINGLE-MODE OR STA SPANNING TREE ALGORITHM STAIRS STORAGE AND INFORMATION RETRIEVAL SYSTE M (IBM) STAM SHARED TIME ALLOCATION MANAGER STAR SELF TESTING AND REPAIR STAR STRATUS APPLICATION RESOURCE STATIC RAM STATIC RANDOM ACCESS MEMORY STC STANDARD TRANSMISSION CODE STD SUBSCRIBER TRUNK DIALING (UK) STDM SYNCHRONOUS TIME DIVISION MULTIPLEXER STE STANDARD TERMINAL EQUIPMENT STED SPECIALIZED TECHNIQUE FOR EFFICIENT TYPESETTING STEP SPERRY TERMINAL EMULATION PACKAGE STI SCIENTIFIC amp TECHNICAL INFORMATION STM SYSTEM MASTER TAPE STO SALES TRAINING ORIENTATION STORM STATISTICALLY ORIENTED MATRIX PROGRAM STP SELECTIVE TAPE PRINT STP SYSTEM TRAINING PROGRAM STP SEGMENT TABLE REGISTER STP SHIELDED TWISTED PAIR STR SYNCHRONOUS TRANSMIT RECEIVE STRESS STRUCTURAL ENGINEERING SYSTEMS SOLVER STRUDL STRUCTURAL DESIGN LANGUAGE STS SHARED TENANT SERVICES STS-1 SONET SYNCHRONOUS TRANSMISSION, SIGNAL LEVEL 1 51.84 Mbps digital transmission) STTL STANDARD TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC STX START OF TEXT SU SELECTABLE UNIT (IBM) SU SIGNALLING UNIT SU STORAGE UNIT SUM SYMANTEC UTILITIES FOR MACIN TOSH (SYMANTEC CORP.) SUM II SYMANTEC UTILITIES FOR MACINTOSH VERSION II SUN OS SUN OPERATING SYSTEM SURF SYSTEM UTILIZATION REPORTING FACILITY SVA SHARED VIRTUAL AREA (IBM) SVC SUPERVISOR CALL SVC SWITCH VIRTUAL CIRCUIT SVD SIMULTANEOUS VOICEDATA SVFS SYSTEM V FILE SYSTEM SVID SYSTEM V INTERFACE DEFINITION (ATampT UNIX) SVR4 SYSTEM V FOR RELEASE 4 SVS SINGLE VIRTUAL STORAGE (IBM) SWAC STANDARDS WESTERN AUTOMATIC COMPUTER SWAN SECURE WIDE AREA NETWORK SWIM SUPER WOZNIAC INTEGRATED MACHINE SYLK SYMBOLIC LINK SYSGEN SYSTEM GENERATION SYSINFOEF SUBSYSTEM INFORMATION RETRIEVAL FACILITY (IBM) SYSLIB SYSTEM LIBRARY SYSLOG SYSTEM LOGIC SYSMON SYSTEM MONITOR SYSOP SYSTEM OPERATOR SYSOPS SYSTEM OPERATORS SYSOUT SYSTEM OUT SYSTEM IPO SYSTEM INSTALLATION PRODUCTIVITY OPTION (IBM) SYSTEM IPOE SYSTEM INSTALLATION PRODUCTIVITY OPTIONE (IBM) T1 (DIGITAL TRANSMISSION LINE, 1.544 MBPS) T3 (DIGITAL TRANSMISSION LINE, 44.736 MBPS) T3DS-1 (T1 ELECTRICAL-LEVEL TRANSMISSION AND DIGITAL SIGNAL LEVEL-1 FORMAT ) 3M 1 MEGABYTE RAM TampE TEST AND EVALUATION T-A-C THE APPLICATION CONNECTION (LOTUS DEVELOPMENT CORP.) TDOS TAPEDISK OPERATING SYSTEM TA TRAINING ANALYST TAC TELENET ACCESS CONTROLLER TAC THE APPLICATION CONNECTION TADI TIME ASSIGNED DATA INTERPOLATION TADS TEST AND DEBUG SYSTEM TADS TELETYPEWRITER AUTOMATIC DISPATCH SYSTEM TAF TERMINAL ACCESS FACILITY (IBM) TAG TEXT AND GRAPHICS TAL TELECOMMUNICATIONS ACCESS LANGUAGE TAOS TRANSPORTATIONS AUTOMATED OFFICE SYSTEM (U. S. DEPT. OF TRANSPORTATION) TAS TELEPHONE ANSWERING SERVICE TASI TIME ASSIGNED SPEECH INTERPOLATION TAT TURN AROUND TIME TAXIR TAXONOMIC INFORMATION RETRIEVAL TB TERABYTES (ONE TRILLION BYTES) TBM TERABIT MEMORY TBMT TRANSMITTER BUFFER EMPTY TBS TERMINAL BUSINESS SYSTEM (IBM) TC TACTICAL COMPUTER TC TERMINAL COMPUTER TC TERMINAL CONTROLLER TC TRANSFER CONTROL TC TRANSMISSION CONTROL TCAM TELECOMMUNICATIONS ACCESS METHOD (IBM) TCB TASK CONTROL BLOCK TCDMS TELECOMMUNICATIONSDATA MANAGEMENT SYSTEM TCF TERMINAL CONFIGURATION FACILITY (IBM) TCF TRANSPARENT COMPUTING FACILITY TCM THERMAL CONDUCTION MODULE TCP TAPE CONVERSION PROGRAM TCP TRANSMITTER CLOCK TCPIP TRANSMISSION CONTROL PROTOCOLINTERNET PROTOCOL TCPIPNP TCPIP NEW PRODUCT TC PIP TRUE COLOR, PICTURE-IN-PICTURE TCPC TAB CARD PUNCH CONTROL TCS TERMINAL CONTROL SYSTEM TCS-ACF TELECOMMUNICATIONS CONTROL SYSTEM-ACF TCU TRANSMISSION CONTROL UNIT TCU TAPE CONTROL UNIT TD TABULAR DATA TD TRANSMITTED DATA TDM TEXT AND DATE MESSAGING TDM TIME DIV ISION MULTIPLEXING TDMA TIME DIVISION MULTIPLE ACCESS TDR TRANSMIT DATA REGISTER TDRS TRACKING AND DATA RELAY SATELLITE TE TEST EQUIPMENT TE-1 TERMINAL EQUIPMENT 1 (ISDN COMPATIBLE EQUIPMENT) TE-2 TERMINAL EQUIPMENT 2 (NOT ISDN COMPATIBLE EQUIPMENT) TECS TREASURY ENFORCEMENT AND CONTROL SYSTEM TELAPI TELENTE APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE TELCO TELEPHONE COMPANY TELENET (R) NETWORK OF GENERAL TELEPHONE AND ELECTRONICS TELEX TELEPRINTER (TELETYPEWRITER) EXCHANGE SERVICE TERA (1 TRILLION) TESS TOTAL ENGINEERING SUPPORT SYSTEM TEXAN TEXAS AGENCY NETWORK TFEL THIN FILM ELECTROLUMINESCENT DEVICE THE SOURCE (TM) SOURCE TELECOMPUTING NETWORK THX TECHMAR HELICAL SYSTEM TIA TECHNOLOGY IMPACT ANALYSIS TIC TOKEN-RING INTERFACE COUPLER TICCIT TIME-SHARED INTERACTIVE COMPUTER-CONTROLLED TIGA TEXAS INSTRUMENTS GRAPHIC ARCHITECTURE TIE TAPE IMPORTEXPORT (NOVELL) TIES TOTAL INTEGRATED ENGINEERING SYSTEM TIF THE INFORMATION FACILITY TIFF TAGGED IMAGE FILE FORMAT TIGER TOPOLOGICALLY INTEGRATED GEOGRA PHIC ENCODING AND TIM TOKEN INTERFACE MODULE TIO TEST INPUTOUTPUT TIP TECHNICAL INFORMATION PROCESSING TIP TERMINAL INTERFACE MESSAGE PROCESSOR TIP TOTAL INFORMATION PROCESSING TIPC TEXAS INSTRUMENTS PERSONAL COMPUTER TIPS TAILORED IMPLEMENTATION AND PLANNING SERVICE TIPS TEXT INFORMATION PROCESSING SYSTEM TIPS TRUEVISION IMAGE PAINT SOFTWARE TIS TOTAL INFORMATION SYSTEM TITAN TRUST INFORMATION amp TRANSACTION ACCOUNTING NETWORK TIU TAPE IDENTIFICATION UNIT TL TAPE LIBRARY TLB TRANSLATION LOOKASIDE BUFFER TLS THESAURUS AND LINGUISTIC INTEGRATED SYSTEM (IBM) TLU TABLE LOOK UP TMA TELEPHONE MANAGEMENT AND ACCOUNTING TMCC TIME-MULTIPLEXED COMMUNICATION CHANNEL TME TRANSMISSION MEASUREMENT UNIT TMF TRANSACTION MONITOR FACILITY TMP THERMO-MAGNETIC PRINTING TMR TRIPLE MODULAR REDUNDANCY TMS TELECOMMUNICATIONS MESSAGE SWITCHER TMS TELEPHONE MANAGEMENT SYSTEM TMU TIME MEASUREMENT UNIT TNF THIRD NORMAL FORM TNS TRANSACTION NETWORK SERVICE TOC TABLE OF CONTENTS TOC TRAFFIC OPERATIONS CENTER TODS TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS TOE TOTAL OPERATING EXPENSE T-1 Line (A telecommunication line, approx. 1.5 Mbps) TOMS TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE TOMUS THE ONLINE MULTIPLE USER SYSTEM TOP TECHNICAL OFFICE PROTOCOL TOP TECHNICAL AND OFFICE PROTOCOL TOPLAS TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS TOS TAPE OPERATING SYSTEM TOS TERMINAL ORIENTED SYSTEM TOS TERMINAL ORIENTED SOFTWARE TOS TRANSPARENT OPERATING SYSTEM TOSS TOTAL OFFICE SUPPORT SYSTEM TP TECHNICAL PUBLICATION TP TEST PROCEDURE TP TRANSACTION PROCESSING TP TWISTED PAIR TPF TRANSACTION PROCESSING FACILITY TPMS TRANSACTION PROCESSING MANAGEMENT SYSTEM TPNS TELEPROCESSING NETWORK SIMULATOR TPS TRANSACTION PROCESSING SYSTEM TRAP TANDEM RECURSIVE ALGORITHM PROCESS TRMM TOKEN RING MANAGEMENT MODULE TSO TIME SHARING OPTION TSOE TIME SHARING OPTIONEXTENSIONS TSSF TAPE STAGING amp STORAGE FACILITY (NASA) TSR TERMINATE AND STAY RESIDENT TSTN TRIPLE SUPER TWIST NEMATIC TTF TERMINAL TRANSACTION FACILITY (IBM) TTL TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC CIRCUIT TTS TRANSACTION TRACKING SYSTEM TUC TERMINAL USAGE CHARGE TUT TRANSISTOR U NDER TEST TVT TELEVISION TUBE TVT TELEVISION TYPEWRITER TERMINAL TWT TRAVELLING WAVE TUBE TWX TELETYPEWRITER EXCHANGE SERVICE TWX TELETYPE COMMUNICATIONS TXD TRANSMIT DATA TYMNET (TM) TIMESHARE INCORPORATED NETWORK2018-08-10 1. 2. AQR AQR 2018-08-10 1. 2. AQR AQRimplementability 3. 1. your alpha is some sort of beta2. there is some alpha not captured by current factor model implementreturn anomaly alpha , Asset Pricing Models - Alpha - Special Issue Research from AQR Monkey Performance Measures 1. CAPM: 1.1 Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance . 7 (1), 77-91. PORTFOLIO SELECTION 1.2 Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The review of economics and statistics . 13-37. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets on JSTOR 1.3 Lintner, J. (1965). Security Prices, Risk, and Maximal Gains from Diversification. The Journal of Finance . 20 (4), 587-615. SECURITY PRICES, RISK, AND MAXIMAL GAINS FROM DIVERSIFICATION 1.4 Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The journal of finance . 19 (3), 425-442. CAPITAL ASSET PRICES: A THEORY OF MARKET EQUILIBRIUM UNDER CONDITIONS OF RISK 1.5 Sharpe, W. F. (1963). A simplified model for portfolio analysis. Management science . 9 (2), 277-293. Management Science: INFORMS 2. Black CAPM: 2.1 Jensen M C, Black F, Scholes M S. The capital asset pricing model: Some empirical testsJ. 1972. papers. ssrnsol3pa pers. cfmabstractid908569 3. Merton ICAPM: Merton, R. C. (1973). An intertemporal capital asset pricing model. Econometrica: Journal of the Econometric Society . 867-887. An Intertemporal Capital Asset Pricing Model on JSTOR 4. Fama French 3 Factor Model: 4.1 Fama, E. F. amp French, K. R. (1993). Typowe czynniki ryzyka w stopach zwrotu z akcji i obligacji. Journal of financial economics . 33 (1), 3-56. Common risk factors in the returns on stocks and bonds 4.2 Fama, E. F. amp French, K. R. (1992). The crosssection of expected stock returns. the Journal of Finance . 47 (2), 427-465. The Cross-Section of Expected Stock Returns 5. Carhart 4 Factor Model: Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of finance . 52 (1), 57-82. On Persistence in Mutual Fund Performance 6. Fama French 5 Factor Model: Fama, E. F. amp French, K. R. (2018). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics . 116 (1), 1-22. A five-factor asset pricing model AQRfactor QMJ 7. Good Literature Reviews: Harvey, C. R. Liu, Y. amp Zhu, H. (2017). . And the cross-section of expected returns (No. w20592). National Bureau of Economic Research. . and the Cross-Section of Expected Returns 300factormake sense 1. AQR 1.1 Quality Minus Junk: Asness, C. Frazzini, A. amp Pedersen, L. H. (2017). Quality minus junk. Available at SSRN . 1.2 Buffets Alpha: Frazzini, A. Kabiller, D. amp Pedersen, L. H. (2017). Buffetts Alpha (No. w19681). National Bureau of Economic Research. 1.3 Time Series Momentum: Moskowitz, T. J. Ooi, Y. H. amp Pedersen, L. H. (2017). Time series momentum. Journal of Financial Economics . 104 (2), 228-250. 1.4 Value Momentum everywhere: Asness, C. S. Moskowitz, T. J. amp Pedersen, L. H. (2017). Value and momentum everywhere. The Journal of Finance . 68 (3), 929-985. IMPORTANT NOTICE 14dinner my strategieseven monkey can make millions Glasserman Monkey Institutional Investor Journals: Home iijournalsJournal of Portfolio Management, Journal of Fixed Income, Journal of DerivativesJournal of Portfolio Management Whaley papers. ssrnsol3pa pers. cfmabstractid2261387 retail investorVIXETFETF SSRNseeking alphashort VIXbuy and hold inverse VIX ETFETNXIV XIVliquidETNBampH XIVXIVinstitutional ownership But, be cautious risk exposureattributefactor modelfactorcarry traderetail investor VIXETF 1. Whaley, R. E. (2017). Trading volatility: At what cost. Journal of Portfolio Management . 40 (1), 95-108. 2. Giot, P. (2005). Relationships between implied volatility indexes and stock index returns. The Journal of Portfolio Management . 31 (3), 92-100. Relationships Between Implied Volatility Indexes and Stock Index Returns: The Journal of Portfolio Management 3. Whaley, R. E. (2000). The investor fear gauge. The Journal of Portfolio Management . 26 (3), 12-17. The Investor Fear Gauge: The Journal of Portfolio Management 3.2 monkeys strategy for deep-in-the-money-option Numerical Method IncMarco AvellanedaAndrew Lo General An Introduction to High-Frequency Finance. Ramazan Gen Numerical Method IncMarco AvellanedaAndrew Lo General An Introduction to High-Frequency Finance. Ramazan Genay, Michel Dacorogna, Ulrich A. Muller, Olivier Pictet, Richard Olsen. Academic Press. 2001. Advanced Trading Rules, Second Edition. Emmanual Acar (Editor), Stephen Satchell (Editor). Butterworth-Heinemann 2nd edition (June 19, 2002). Pairs Trading Statistical Arbitrage in the U. S. Equities Market. Marco Avellaneda and Jeong-Hyun Lee. July 11, 2008. A New Approach to Modeling and Estimation for Pairs Trading, Binh Do, Robert Faff, Kais Hamza, Working Paper, May 29, 2006. Pairs Trading A Cointegration Approach. Arlen David Schmidt, Finance Honors Thesis, University of Sydney, November 2008, Pages 1130. Does Simple Pairs Trading Still Work Binh Do. Robert Faff. Financial Analysts Journal. JulyAugust 2017, Vol. 66, No. 4, pp: 8395. Implementation of Pairs Trading Strategies. yvind Foshaug. Faculty of Science. Koortweg - de Vries Institute for Mathematics. Master of Science Thesis. 2017. Pairs trading. Elliott, van der Hoek, and Malcolm. Quantitative Finance, 2005. Optimal Pairs Trading: A Stochastic Control Approach. Mudchanatongsuk, S. Primbs, J. A. Wong, W. Dept. of Manage. Sci. amp Eng. Stanford Univ. Stanford, CA. Mean Reversion Identifying small mean-reverting portfolios. Alexandre DAspremont. Quantitative Finance, Volume 11 Issue 3 2017. Arbitrage Under Power. Michael Boguslavsky, Elena Boguslavskaya. 2004. Identifying Small Mean Reverting Portfolios. Alexandre dAspremont. 2008. Markov Models Algorithmic Trading: Hidden Markov Models on Foreign Exchange Data. Patrik Idvall, Conny Jonsson. University essay from Linkpings universitetMatematiska institutionen Linkpings universitetMatematiska institutionen. 2008. Markov Switching Regimes in a Monetary Exchange Rate Model, Frmmel, Michael, MacDonald, Ronald, Menkhoff, Lukas, Economic Modelling, Vol. 22 (2005), 3, Pages 485502. Bayesian Bayesian Adaptive Trading with a Daily Cycle. Robert Almgren, Julian Lorenz. The Journal of Trading. Fall 2006, Vol. 1, No. 4: pp. 38-46. On the short-term predictability of exchange rates: A BVAR time-varying parameters approach. Nicholas Sarantis. Journal of Banking amp Finance, Volume 30, Issue 8, August 2006, Pages 2257-2279 . Time Series Analysis Time Series Technical Analysis via New Fast Estimation Methods: A Preliminary Study in Mathematical Finance. Michel Fliess. Cdric Join. Published Presented, IAR-ACD08 (23rd IAR Workshop on Advanced Control and Diagnosis), 2008, Coventry, United Kingdom. A Trading Strategy Based on the Lead-Lag Relationship between the FTSE 100 Spot Index and the LIFFE Traded FTSE Futures Contract. Brooks, C. A. G. Rew and S. Ritson. International Journal of Forecasting 17, 31-44. 2001. Basket trading under co-integration with the logistic mixture autoregressive model. Xixin Cheng, Philip L. H. Yu, W. K. Li. Quantitative Finance, 1469-7696. First published on 09 December 2017. Towards a non-linear trading strategy for financial time series. Fernanda Strozzia, and Jos-Manuel Zaldvar Comenges. Chaos, Solitons amp Fractals. Volume 28, Issue 3, May 2006, Pages 601-615. Trend FollowingMomentum A Test of Momentum Trading Strategies in Foreign Exchange Markets: Evidence from the G7, Robert J. Bianchi, Michael E. Drew, and John Polichronis, Global Business and Economics Review, Vol. 7 (2005), 2-3, Pages 155179. A Momentum Trading Strategy Based on the Low Frequency Component of the Exchange Rate, Richard D. F. Harris and Fatih Yilmaz, Journal of Banking and Finance, 33 (2009), 9, Pages 15751585. Thou shalt buy and hold. Albert Shiryaeva, Zuoquan Xu, Xun Yu Zhoubc. Quantitative Finance. Volume 8, Issue 8 December 2008. pages 765 776. Optimal Trend Following Trading Rules. Min Dai, Qing Zhang, Qiji Jim Zhu. 2017. Technical Indicators A dynamic analysis of moving average rules. Carl Chiarella, Xue-Zhong He, and Cars Hommes. Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 30, Issues 9-10, September-October 2006, Pages 1729-1753. Do the technical indicators reward chartists A study on the stock markets of China, Hong Kong and Taiwan. Wing-Keung Wong, Jun Du, Terence Tai-Leung Chong. 2005. A comparison of MA and RSI returns with exchange rate intervention. Thomas C. Shik, Terence Tai-Leung Chong. Applied Economics Letters, Volume 14, Issue 4 6 April 2007. pages 371 383. News amp Announcements Does beta react to market conditions Estimates of bull and bear betas using a nonlinear market model with an endogenous threshold parameter. George Woodward, Heather Anderson, 2009. Journal of Quantitative Finance. March, 2009. Short-term market reaction after extreme price changes of liquid stocks. Adm G. Zawadowski, Gyrgy Andor, Jnos Kertsz, 2007. Journal of Quantitative Finance. May, 2007. Misc Modeling and Forecasting Stock Return Volatility Using a Random Level Shift Model. Yang K. Lu, Pierre Perron. 2009. Journal of Empirical Finance, Elsevier, vol. 17(1), pages 138-156. When are contrarian profits due to stock market overreaction Andrew W. Lo and A. Craig MacKinlay. Review of Financial Studies 3(1990), 175206. Predictability of nonlinear trading rules in the U. S. stock market. Terence Tai-Leung Chonga, Tau-Hing Lama. 2017. Journal of Quantitative Finance. Issue 9, Volume 10, 2017. A Reality Check for Data Snooping. Halbert White. 2000. Econometrica. Issue 5, Volume 68, 2000. A Test for Superior Predictive Ability. Peter Reinhard Hansen. 2005. Brown Univ. Dept. of Economics Working Paper No. 01-06. Risk Management Extreme Value Theory and Fat Tails in Equity Markets. Blake LeBaron and Ritirupa Samanta. May, 2004. 1.Harry Markowitz. Portfolio selection. 19522.Sharpe, w.f. Capital asset prices:a theory of market equilibrium under conditions of risk. 1964 CAPM3.Fama. Efficient Ca 1.Harry Markowitz. Portfolio selection. 1952 2.Sharpe, w.f. Capital asset prices:a theory of market equilibrium under conditions of risk. 1964 CAPM 3.Fama. Efficient Capital Market. 1991 4. The Pricing of Opitions and Corporate Liabilities. 5.Ross, Stephen. The arbitrage theory of capital asset pricing.1976 6.Narasimhan Jegadeesh, Sheridan Titman. Returns to Buying Winners and Selling Losers:Implications for Stock Market Efficiency. 1993 7. Commmon risk factors in the returns on stocks and bonds.1993 8.Fischer Black. Robert Litterman, Global portfolio optimization,1992 9. Engle. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation.1982 10. Fama, E and French, K.The cross-section of expected stock returns.1992 11.Asness. The Interaction of Value and Momentum Strategies.1997 12.Mehra, Rajnish, Edward C. Prescott. The Equity Premium:A Puzzle.1985 13.Robert D, Arnott. Quantitative management in the coming decade.1994 14.Robert D, Arnott. The future for quantitative investment products.2017 15.LaBaron B. Nonlinear dynamics ang economic.1990 16.Farmer, Sidorowich. Yapunov and stock prediction.1990 17.Angelini Eliana. The Quantitative ETF:the new frontier of the investment between innovation and dynamism.2009 18.White H. Economic prediction using neural networks:the case of IBM dailystock returns.1988 19.Jennifer Conrad, Gautam Kaul. An anatomy of trading strategies.1998 20.A. Hameed, K.Yuan to. Momentum Strategies:Evidence from Pacific Basin Stock Markets.2000 21.B. Lev, S.R. Thiagaraian. Fundamental Information Analysis.1993 22.R. Cont. Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues.2002 quant : : ft5w : : eajh -- 20180811 Anomalies - The Equity Premium Puzzle-SiegelampThaler, JEP1997(). quant : : ft5w : : eajh -- 20180811 Anomalies - The Equity Premium Puzzle-SiegelampThaler, JEP1997().pdf Capital Asset Prices - A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk-Sharpe, JF1964(CAPM).pdf Common risk factors in the returns on stocks and bonds-FamaampFrench, JFE1993().pdf Efficient Capital Markets - A Review of Theory and Empirical Work-Fama, JF1970(EMH).pdf Equilibrium in a Capital Asset Market-Mossin, Econometrica1966(CAPM).pdf Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy-ArrowampDebreu, Econometrica1954(Arrow-Debreu).pdf Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance-Fama, JFE1998(EMH).pdf Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies-FamaampFrench, JF1996().pdf Portfolio Selection-Markowitz, JF1952(-).pdf Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly-Samuelson, Industrial Management Review1965(EMH).pdf Security Prices, Risk, and Maximal Gains From Diversification-Lintner, JF1965(CAPM).pdf The Arbitrage Theory of Capital Asset Pri cing-Ross, JET1976(APT).pdf The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment-ModiglianiampMiller, AER1958(MM).pdf The Pricing of Options and Corporate Liabilities-BlackampScholes, JPE1973(B-S).pdf Theory of Rational Option Pricing-Merton, Bell JEMS1973(B-S).pdf -- ABN-AMRO A Breathrough in Synthetic Credit Investments. pdf Adelson amp Jacob Consulting The Need to See Past the Data. pdf Advances in Futures and Options Research, Barone-Adesi On the Valuation of American Put Options on Dividend-Paying Stocks. pdf Agder University College, Koekebakker Electricity Term Structure Modelling. pdf Aite Group Trends in OTC Equity Derivatives - Where do we go from here. pdf Amen Introduction To Foreign Exchange. ppt Andrew Davidson amp Co An Implied Prepayment Model for MBS. pdf Andrew Davidson amp Co Divide and Conquer - Exploring New OAS Horizons. pdf Andrew Davidson amp Co Fixed-Rate Agency MBS Prepayments and Model Enhancements. pdf Andrew Davidson amp Co Interest Rate Modeling - A Conscientious Choice. pdf Andrew Davidson amp Co LOANDYNAMICS - ADampCOs Approach to Modeling Credit Risk. pdf Andrew Davidson amp Co The Relationship Between the Yield Curve and Mortgage Current Coupon. pdf Applied Mathematical Finance, Chung Pricing Quanto Equity Swaps in a Stochastic Interest Rate Economy. pdf Applied Mathematical Finance, Hagan Interpolation Methods for Curve Construction. pdf Applied Mathematical Finance, West Calibration of the SABR Model in Illiquid Markets. pdf Applied Spectroscopy, Lodder Quantile Analysis - A Method for Characterizing Data Distributions. pdf ASX Australian Exchange A Guide to the Pricing Conventions of SFE Interest Rate Products. pdf AVT Initial Estimating and Refining Volatility. pdf AXA Investment Why the Implied Correlation of Dispersion Has to be Higher Than the Correlation Swap Strike. pdf Bae Managing Global Financial Risk Using Currency Futures and Currency Options. pdf Bank of America, Andersen Efficient Simulation of the Heston Stochastic Vola tility Model. pdf Bank of America-Merrill Lynch The Big Bang - A Guide to the Standardized CDS Contract. pdf Bank of America An Introduction to Agency MBS Derivatives. pdf Bank of America Credit Strategy - Monolines - A Potential CDS Settlement Disaster. pdf Bank of America Fixed-Rate IO Mortgages. pdf Bank of America Guide to Credit Default Swaptions. pdf Bank of America Hybrid ARM MBS - Valuation and Risk Measures. pdf Bank of America Introduction to Agency CMO Structures. pdf Bank of America Introduction to Cross Currency Swaps. pdf Bank of America Option Prices Imply a Dividend Yield - Examining Recent Trading in JPM. pdf Bank of America Outlook for the RMBS Market in 2007.pdf Bank of America Prepayments on Agency Hybrid ARM MBS. pdf Bank of America Pricing Mortgage-back Securities. pdf Bank of America Residential Mortgages - Prepayments and Prepayment Modeling. pdf Bank of America The Agency ARM MBS Sector. pdf Bank of America Trust IO-PO Market. pdf Bank of America Understanding Mortgage Dollar Rolls. pdf Bank of Canada, Bolder Yield Curve Modelling at the Bank of Canada. pdf Bank of Canada, Ron A Practical Guide to Swap Curve Construction. pdf binary options BESA South Africa Government Inflation-linked Bond Index Guide. pdf binary options CDS Curve Trading Handbook 2008.pdf binary options Convertible Bonds - A Technical Introduction. pdf binary options Correlation Modelling - From Vanilla to Exotic. pdf binary options Dividend Swap Indices - Access to Equity Income Streams Made Easy. pdf binary options European Alpha Anticipator - Decoding the Fed and Monolines. pdf binary options Forward Starting Equity. pdf binary options Global Inflation-Linked Products - A Users Guide. pdf binary options Inflation Derivatives - A Users Guide. pdf binary options The binary options Capital Guide to Cash Flow Collaterialized Debt Obligations. pdf Barra Global Equity - Risk Model Handbook. pdf Barra Single Country Equity - Risk Model Handbook. pdf Bear Stearns Across the Curve in Rates and Structured Products and Across the Grade in Credit Products Outlook 2007.pdf B ear Stearns Bear Stearns Quick Guide to Non-Agency Mortgage-Back Securities. pdf Bear Stearns Introduction to Asset-Backed CDS. pdf Bear Stearns RMBS Residuals - A Primer. pdf Bear Stearns SampP 500 Index Variance - Buying Earnings Volatility. pdf Bear Stearns The Outlook for Fixed Income 2007.pdf Bear Stearns Understanding CMO Toggle Floaters. pdf Bear Stearns Variance Swaps - An Introduction. pdf Benth Analytical Approximation for the Price Dynamics of Spark Spread Options. pdf Bloomberg Magazine, Berger Modeling Future Interest Rates - Taming the Unknownable. pdf Bloomberg Magazine, Carr The Innovator. pdf Bloomberg Magazine, Carr The Value of Volatiliity. pdf Bloomberg, Baver Variance Gamma Option Model. pdf Bloomberg, Berger Modeling Interest Rates - Fundamental Issues. pdf Bloomberg, Berger Stochastic Interest Rates - A Crucial Correlation. pdf Bloomberg, Carr Hedging Variance Options on Continuous Semimartingales. pdf Bloomberg, Dupire Modelling Volatility Skews. ppt Bloomberg, Konikov Basket Default Swaps. pdf Bloomberg, Stein FX Market Behavior and Valuation. pdf Bloomberg, Stein Mortgage Backed Valuation. pdf Bloomberg, Stein Valuation of Exotic Interest Rate Derivatives - Bermudans and Range Accruals. pdf Bloomberg, Yekutieli Implementation of the Hestom Model for the Pricing of FX Options. pdf Bloomberg Credit Default Swaps. pdf BNP Paribas, Atlan Hybrid Equity-Credit Modelling. pdf BNP Paribas Conditions et tarifs - Produits et services pour les particuliers. pdf BNP Paribas Corridor Variance Swaps - A Cheaper Way to Buy Volatility. pdf BNP Paribas DivDax. Trade 2009-2017 dividend swap. pdf BNP Paribas European Volatility Tracker - Feb 2006.pdf BNP Paribas Guide to Structured Products. pdf BNP Paribas Index Variance Arbitrage. pdf BNP Paribas Inflation Linked Bond Markets - 2009 Real Rate amp Curve Modeling. pdf BNP Paribas Quantitative Option Strategy. pdf BNP Paribas Smile Trading. pdf BNP Paribas Structured Retail Products. pdf BNP Paribas The Bermuda Triangle of Super Senior Risk. pdf BNP Paribas The High Yield Handbook, Part 1.pdf BNP Paribas The High Yield Handbook, Part 2.pdf BNP Paribas Understanding Credit Derivatives Vol. 1 - Market Overview. pdf BNP Paribas Understanding Credit Derivatives Vol. 2 - CDS Basics. pdf BNP Paribas Understanding Credit Derivatives Vol. 4 - CDS Pricing. pdf BNP Paribas Understanding Credit Derivatives Vol. 5 - First-to-Default Baskets. pdf BNP Paribas US Index Option Strategies. pdf BNP Paribas Volatility Investing Handbook. pdf BNP Paribas What Future for Dividends in Europe. pdf Bond Exchange of South Africa Bond Pricing Formula - Specifications. pdf Bond Market Association An Analysis and Description of Pricing and Information Sources in the Securitized and Structured Finance Markets. pdf Booz Allen Hamilton The MampA Collar Handbook - How to Manage Equity Risk. pdf Borak FFT Based Option Pricing. pdf Borovkova Analysis and Modelling of Electricity Futures Prices. pdf Bowling Green State University, Bae Managing Global Financial Risk Using Currency Futures and Currency Options. pdf CARR Futures, Burghardt The Convexity Bias in Eurodollar Futures. pdf Carr Futures, Burghardt The Convexity Bias in Eurodollar Futures. pdf. bc Carr Futures, Panos Trading the Unemployment Report. pdf CBOT CBOT Electricity Futures and Options Reference and Applications Guide. pdf CBOT CBOT Soybean Crush Reference Guide. pd f Center for Futures Education The Fundamentals and Techniques of Trading Commodity Spreads. pdf CFA Institute Global Investment Performance Standards (GIPS) - Corrections. pdf CFA Institute Global Investment Performance Standards (GIPS).pdf Chris Market Risk for Volatility and Variance Swaps. pdf Citibank A General Review of CDO Valuation Methods. pdf Citibank Convertible Bonds - A Guide. pdf Citibank Correlation Trading Strategies. pdf Citibank CPDOs - The New Best Seller. pdf Citibank General Review of CDO Valuation Methods. pdf Citibank Guide to Mortgage-Back Securities. pdf Citibank Index-Linked Investment Products. pdf Citibank Interest Rates Workbook. pdf Citibank Introducing the Experimental Prepayment Model. pdf Citibank Latin America Training and Development Center - Asset Backed Finance. pdf Citibank Latin America Training and Development Center - Basic Corporate Finance. pdf Citibank Latin America Training and Development Center - Basic Treasury. pdf Citibank Latin America Training and De velopment Center - Basics of Trade Services and Trade Finance. pdf Citibank Latin America Training and Development Center - Debt Financing. pdf Citibank Latin America Training and Development Center - Equity Financing. pdf Citibank Latin America Training and Development Center - Financial Statement Analysis. pdf Citibank Latin America Training and Development Center - Futures. pdf Citibank Latin America Training and Development Center - Interest Rates. pdf Citibank Latin America Training and Development Center - Introduction to Risk Management. pdf Citibank Mortgage Basics Overview. ppt Citibank Total Rate of Return Indexes - April 2005 Performance. pdf Citibank Using Asset Swap Spreads to Identify Goverment Bond Relative-Value. pdf Citibank Valuing Fixed-Rate IO Mortgages. pdf City Credit Capital, Patten An Introduction to Contracts for Difference. pdf CK Locke and Partners CFD Trading Manual. pdf CME Interest Rate Products - Advanced Topics. pdf Columbia University, Derman Trading Volatility as an Asset Class. pdf Columbia University, Zhao Bayesian Adaptive Portfolio Optimization. pdf Commodities Now, Sikorski EU Emissions Trading - What Does It Mean for an Electricity Generator. pdf Computing, Spath Exponential Spline Interpolation. pdf Convertible Bonds, Berger Valuing Options on Dividend-Paying Stocks. pdf Copenhagen Business School, Nielsen Dividends in the Theory of Derivative Securities Pricing. pdf Cotton Stochastic Volatility Corrections for Interest Rate Derivatives. pdf Courant Institute, Carr Trading Autocorrelation. pdf Courant Institute, Friz Valuation of Volatility Derivatives as an Inverse Problem. pdf Creative Computing, Stineman A Consistently Well-Behaved Method of Interpolation. pdf Credit Suisse CFBSs Starter Kit for Non-Agency Residential Mortgage-Backed Securities. pdf Credit Suisse Credit Portfolio Modeling Handbook. pdf Credit Suisse Credit Suisses Guide to Global Fixed Income Indices. pdf Credit Suisse Fixed-Rate Alt-A MBS - Commonly Asked Questions Answered. pdf Cre dit Suisse Institutional Considerations - The next move on the MBS chessboard. pdf Credit Suisse Institutional Considerations in the MBS Markets. pdf Credit Suisse Option Market Feedback - What can the option markets tell investors and modelers. pdf CSMA CMBS Total Rate of Return Swaps. pdf DerivativeFitch Considerations for Rating Commodities-Linked Credit Obligations. pdf DerivativeFitch First Generation CPDO - Case Study on Performance and Ratings. pdf Derivatives Consulting Group Introduction to Equity Derivatives. pdf Derivatives Strategy, Leib The Art of Option Writing - August 2000.pdf Derivatives Week Variance Swap Volatility and Option Strategies. pdf Deutsche Bank Asset Valuation amp Allocation Models. pdf Deutsche Bank Credit Derivatives - Issues amp Trends. pdf Deutsche Bank Credit Derivatives and Structured Credit. pdf Deutsche Bank Depositary Receipts Handbook. pdf Deutsche Bank FAS 133 Amendments. pdf Deutsche Bank High-Yield Credit Derivatives. pdf Deutsche Bank Modeling Variance Swa p Curves - Theory and Application. pdf Deutsche Bank Pricing Exotic FX amp Equity Derivatives. pdf Deutsche Bank Quantitative Credit Strategy - Aug, 25 2006.pdf Deutsche Bank The Arbitrage CDO Market. pdf Deutsche Borse Group Guide to the Volatility Indices of Deutsche Borse. pdf Diko Risk Premia in Electricity Forward Prices. pdf Dresdner Kleinwort Wasserstein Structured Products Vicious Circle - How Structured Products Exaggerate Long-Dated Implied Volume Moves. pdf Dresdner Kleinwort, Bossu A New Approach for Modelling and Pricing Correlation Swaps. pdf Dresdner Kleinwort, Bossu Equity Correlation Swaps - A New Approach for Modelling amp Pricing. pdf Dresdner Kleinwort, Bossu Introduction to Volatility Trading and Variance Swaps. pdf Dresdner Kleinwort, Clark Numerical Methods for Stochastic Volatility - Fourier Methods, PDEs and Monte Carlo. pdf Dresdner Kleinwort A New Approach For Modeling and Pricing Correlation Swaps. pdf Dubai International Financial Centre A Guide to Islamic Finance In or From the DIFC. pdf Duff amp Phelps Credit Rating Co DCR Rates Asian Diversified Funding Bond CBO. pdf Duff amp Phelps Credit Rating Co DCR Rates First-Ever Weather-Linked Notes. pdf Duff amp Phelps Credit Rating Co DCRs Criteria for Rating Cash Flow CDOs. pdf Econometrica, Cox A Theory of the Term Structure of Interest Rates. pdf Econometrica, Heath Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates - A New Methodology for Contingent Claims Valuation. pdf Econometrica, Phillips Optimal Inference in Cointegrated Systems. pdf Economic Modeling, Johansen Modelling of Cointegration in the Vector Autoregressive Model. pdf EDHEC Risk and Asset Management Research Centre The Amaranth Collapse - What Happened and What Have We Learned Thus Far. pdf Egar Technology, Ioffe Variance Swap Pricing. pdf Egar Technology How to Extend Modern Portfolio Theory to Make Money from Trading Equity Options. pdf Egar Technology Weather Derivatives. pdf Erasmus University, Hallerback An Improved Estimator for Black-S choles-Merton Implied Volatility. pdf Eurex Interest Rate Derivatives - Fixed Income Trading Strategies. pdf Eurex Volatility and its Measurements - The Design of a Volatility Index and the Execution of its Historical Time Series at the Deutsche Borse AG. pdf European Central Bank The Euro Bond Market Study - December 2004.pdf European Securitisation Forum European Securitisation - A Resource Guide. pdf FEA Power Price Simulation using Hybrid Models. pdf FEA Valuing Generation Assets and Tolling Agreements using the Power Sector Model. pdf Federal Reserve Bank of Alanta, Fernndez-Villaverde A, B, Cs (and Ds) for Understanding VARs. pdf Federal Reserve Bank of Chicago Structured Notes. pdf Federal Reserve Bank of Clevland, Haubrich Swaps and the Swaps Yield Curve. pdf Federal Reserve Bank of New York, Fernald The Pricing and Hedging of Index Amortizing Rate Swaps. pdf Federal Reserve Bank of New York, Fleming Repurchase Agreements with Negative Interest Rates. pdf Federal Reserve Bank of New York, Kambhu Trading Risk and Volatility in Interest Rate Swap Spreads. pdf Federal Reserve Bank of San Fransico, Poole Using T-Bill Futures to Gauge Interest-Rate Expectations. pdf Federal Reserve Board, Gurkaynak The US Treasury Yield Curve - 1961 to the Present. pdf Finance and Stochastics, Fusai An Exact Analytical Soltion for Discrete Barrier Options. pdf FitchRatings Asset-Backed Commercial Paper Explained. pdf FitchRatings Credit Policy - 2006 European SF Outlook Chart. pdf FitchRatings Hybrid Securities - An Emperical View. pdf FitchRatings Rating Securitizations Above the Sovereign Ceiling. pdf FitchRatings Structured Finance in Latin Americas Domestic Markets. pdf FitchRatings Synthetic Overview for CMBS Investors. pdf FitchRatings UK Non-Conforming RMBS - Catching a Cold. pdf FOW, Smith Adding a Floor to Equity Cliquets. pdf Frankfurt MathFinance Institute, Kuhn Israeli Options as Composite Exotic Options. pdf Futures Magazine, Gould Comparing Price, Volume amp Open Interest. pdf Ganatra Imple mentation of Variance Swaps in Dispersion Trading Strategies. pdf Glass Fourier Transform Techniques in Stochastic Volatility BGM. pdf Glenwood Capital Investments Variance Swaps and Non-Constant Vega. pdf Global Derivatives 2005, Dupire Exploring Volatility Derivatives - New Advances in Modelling. pdf Goldman Sachs, Black Fixed Income Research - Global Asset Allocation with Equities, Bonds, and Currencies. pdf Goldman Sachs A Mortgage Product Primer. pdf Goldman Sachs Alt-A Market - An Introduction. pdf Goldman Sachs Dividends and Dividend Swaps. pdf Goldman Sachs Fixed Income Research - The Investment Implications of an Inverted Yield Curve. pdf Goldman Sachs Hedge Funds - Have You Missed the Boat. pdf Goldman Sachs How to Value and Hedge Options on Foreign Indexes. pdf Goldman Sachs Introduction to Mortgage-Backed Securities and Other Securitized Assets. pdf Goldman Sachs Speculators, Index Investors, and Commodity Prices. pdf Goldman Sachs Understanding US Economic Statistics. pdf Goldman Sachs Valuing Convertible Bonds as Derivatives. pdf Goteborg University, Kjaer On the Pricing of Cliquet Options with Global Floor and Cap. pdf Hagan Credit Derivatives. pdf Harvard Business School, Donahue Note On Commodity Futures. pdf Harvard Business School Note on Commodity Futures. pdf Henrard Bonds Futures and Their Options - More than the Cheapest-to-Deliver Quality Option and Marginning. pdf HSBC European Meltdown - Europe Fiddles as Rome Burns. pdf HumboldtUniversity, Molgedey Extracting Factors for Interest Rate Scenarios. pdf HVB Group Credit Derivatives Accounting. pdf HVB Group Trading the DAX in CDS Format and Playing Equity versus Debt. pdf IBM Research Report, Glasserman Importance Sampling in the Heath-Jarrow-Morton Framework. pdf IEEE Transactions on Power Systems, Denton Managing Market Risk in Energy. pdf IMF Staff Papers, Sarno Purchasing Power Parity and the Real Exchange Rate. pdf Imperial College, Albanese Pricing Equity Default Swaps. pdf Investopedia Advanced Bond Concepts. pdf I SDA, Altman Analyzing and Explaining Default Recovery Rates. pdf ISDA 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions. pdf ISDA 2003 ISDA Credit Derivative Definitions. pdf ISDA EMU and Market Conventions - Recent Developments. pdf Islamic Development Bank Understanding Islamic Finance - A Study of the Securities Market in an Islamic Framework. pdf Islamic Research and Training Institute, Mannan Understanding Islamic Finance - A Study of the Securities Market in an Islamic Framework. pdf ISMA Centre, Alexander Principal Component Analysis of Volatility Smiles and Skews. pdf ITO33, Henrotte Variance Swaps. pdf Jackel Stochastic Volatility Models - Past, Present and Future. pdf Journal of Applied Corporate Finance, Arzac Percs, Decs, and Other Mandatory Convertibles. pdf Journal of Applied Corporate Finance, Black How to Use the Holes in Black-Scholes. pdf Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, Francesco Analysis of an Uncertain Volatility Model. pdf Journal of Banking Finance, Corrado A not e on a simple, accurate formula to compute implied standard deviations. pdf Journal of Computational Finance, Sepp Pricing Options on Realized Variance in Heston Model with Jumps in Returns and Volatility. pdf Journal of Derivatives, Broadie Pricing and Hedging Volatility Derivatives. pdf Journal of Derivatives, Hull The Valuation of Credit Default Swap Options. pdf Journal of Derivatives, Hull Valuation of a CDO and an nth to Default CDS without Monte Carlo Simulation. pdf Journal of Derivatives, Kjaer Fast Pricing of Cliquet Options with Global Floor. pdf Journal of Derivatives, Milevsky A Closed-Form Approximation for Valuing Basket Options. pdf Journal of Discrete Algorithms, Gerbessiotis An Architecture Independent Study of Parallel Segment Trees. pdf Journal of Econometrics, Phillips Understanding Spurious Regression in Econometrics. pdf Journal of Econometrics, Phillips Understanding Spurious Regressions in Econometics. pdf Journal of Economic Development, Islam The Purchasing Power Parit y Relationship - Causality and Cointegration Tests Using Korea-US Exchange Rate and Prices. pdf Journal of Finance, Barone-Adesi Efficient Analytic Approximation of American Option Values. pdf Journal of Finance, Black Interest Rates as Options. pdf Journal of Financial Economics, Geske The Valuation of Compound Options. pdf Journal of Financial Economics, Lettau Expected Returns and Expected Dividend Growth. pdf Journal of Financial Economics, Vasicek An Equilibrium Characterization of the Term Structure. pdf Journal of Fixed Income, Bieri Riding the Yield Curve - A Variety of Strategies. pdf Journal of Hydrologic Engineering, Genest Everything You Always Wanted to Know about Copula Modeling but Were Afraid to Ask. pdf Journal of International Money and Finance, Levy Pricing European Average Rate Currency Options. pdf Journal of International Money and Finance, Zivot Cointegration and forward and spot exchange rate regressions. pdf Journal of Portfolio Management, Neuberger The Log Contract - A New Instrument to Hedge Volatility. pdf Journal of Portfolio Management, Neuberger The Log Contract. pdf Journal of Risk, Rebonato Evolving Yield Curves in the Real-World Measures - A Semi-Parametric Approach. pdf JP Morgan, Bossu Arbitrage Pricing of Equity Correlation Swaps. pdf JP Morgan, Bossu Fundamental Relationship Between an Indexs Volatility and the Correlation and Average Volatility of Its Components. pdf JP Morgan, Matytsin Modelling Volatility and Volatility Derivatives. pdf JP Morgan, Sim Agency Hybrid ARM Prepayment Model. pdf JP Morgan A Framework for Valuing Financial Hybrids. pdf JP Morgan Abritrage Pricing of Equity Correlation Swaps. pdf JP Morgan Agency Hybrid ARM Prepayment Model. pdf JP Morgan All You Ever Wanted to Know About Corporate Hybrids But Were Afraid to Ask. pdf JP Morgan An Introduction to CFXOs (Foreign Exchange L inked Credit Obligations).pdf JP Morgan CDO Handbook. pdf JP Morgan Corporate Quantitative Weekly. pdf JP Morgan Correlation Vechicles - Techniques for Trading Equity Correlation. pdf JP Morgan Credit Correlation - A Guide. pdf JP Morgan Depositary Receipts Reference Guide. pdf JP Morgan Exploring the TUI Hybrid. pdf JP Morgan Fixed Income Correlation Trading using Swaptions. pdf JP Morgan Fundamental Relationship Between an Indexs Volatility and the Correlation and Average Volaility of its Components. pdf JP Morgan Global Data Watch - August 2006.pdf JP Morgan Hybrid Capital - Moodys Proposes a New Methodology for Hybrids - A non-event for most hybrids and Tier I. pdf JP Morgan Hybrid Primer. pdf JP Morgan Institutional Hedging Activity. pdf JP Morgan Introducing the JPMorgan Cross Sectional Volatility Model amp Report. pdf JP Morgan Just What You Need to Know About Variance Swaps. pdf JP Morgan MBS Primer. pdf JP Morgan Now You See It, Now You Dont - What Happened to US Heating Oil Stocks and Why It Doesnt Matter. pdf JP Morgan Oil amp Gas Basics. pdf JP Morgan Option Trading and Variance Swaps. pdf JP Morgan Par Credit Default Swap Spread Approx imation from Default Probabilities. pdf JP Morgan Profiting from Market Signals. pdf JP Morgan Relative Value Single Stock Volatility. pdf JP Morgan RiskMetrics - Technical Document. pdf JP Morgan The JP Morgan Guide to Credit Derivatives. pdf JP Morgan The JP Morgan Prepayment Model - Its All About Economics. pdf JP Morgan The Price of Credit. pdf JP Morgan Variance Swaps. pdf JP Morgan VDAX-NEW, VSTOXX and VSMI Futures. pdf JP Morgan Volatility, Leverage, and Returns. pdf JP Morgan Which Trade - Choosing Tactical Positions Across Asset Classes. pdf JPMorgan Credit Derivatives - A Primer (1998 Edition).pdf JPMorgan Credit Derivatives - A Primer (2005 Edition).pdf JPMorgan Credit Derivatives 2003 - Advanced Credit Derivatives Valuation - Bridging Credit Default Swaps and Corporate Bonds. pdf JPMorgan Introducing Base Correlations. pdf JPMorgan Introducing Standard First to Default Baskets. pdf Kellogg Graduate School of Management, Andersen (Understanding, Optimizing, Using and Forecasting) Relalize d Volatility and Correlation. pdf Kings College, Shaw Differential Equations for Monte Carlo Recycling and a GPU-Optimized Normal Quantile. pdf Kings College, Shaw Eco-mputational Finance - Differential Equations for Monte Carlo Recycling. pdf Klassen Pricing Variance Swaps with Cash Dividends. pdf Leger Monte Carlo for the Newbies. pdf Lehman Brothers, Harmstone Investing in Implied Volatility. pdf Lehman Brothers, Johnston Callable Securities - An Introduction. pdf Lehman Brothers, Modukuri Mortgage Convexity Risk. pdf Lehman Brothers, OKane Credit Spreads Explained. pdf Lehman Brothers, OKane Introduction to Default Swaps. pdf Lehman Brothers, Pedersen Explaining the Lehman Brothers Option Adjusted Spread of a Corporate Bond. pdf Lehman Brothers, Reddy An Introduction to Floating Rate CMOs. pdf Lehman Brothers, Tuckman Interest Rate Parity, Money Market Baisis Swaps, and Cross-Currency Basis Swaps. pdf Lehman Brothers, Vankudre Treasury Inflation-Protection Securities - Opportunities and Risks. p df Lehman Brothers, Zhou The Swap Curve. pdf Lehman Brothers A Guide to the Lehman Global Family of Fixed Income Indices. pdf Lehman Brothers ABS Outlook 2007 - The Path of Divergence. pdf Lehman Brothers An Introduction to the Non-Agency CMO market. pdf Lehman Brothers Base Correlation Explained. pdf Lehman Brothers Changes to TBA Deliverable. pdf Lehman Brothers CMBS Outlook 2007 - At Both Ends of the Risk-Reward Spectrum. pdf Lehman Brothers Credit Derivatives Explained - Market, Products, and Regulations. pdf Lehman Brothers Credit Derivatives Primer. pdf Lehman Brothers Currency Hedging in Fixed Income Portfolios. pdf Lehman Brothers Defining the TBA Deliverable. pdf Lehman Brothers Equity-Linked Notes - An Introduction. pdf Lehman Brothers Estimating Implied Default Probabilities from Credit Bond Prices. pdf Lehman Brothers Focus - Israel Back to Basics. pdf Lehman Brothers Guide to Agency and Government-Related Securities. pdf Lehman Brothers Guide to Exotic Credit Derivatives. pdf Lehman Broth ers Hybrid ARM Handbook. pdf Lehman Brothers Hybrid ARMS - Unlocking Value in the New Index. pdf Lehman Brothers Interest Rate Futures. pdf Lehman Brothers Interest Rate Parity, Money Market Basis Swaps, and Cross-Currency Basis Swaps. pdf Lehman Brothers Introduction to Asset Swaps, pdf. pdf Lehman Brothers Introduction to Bond Math. pdf Lehman Brothers Introduction to Catastrophe-Linked Securities. pdf Lehman Brothers Introduction to Investment Banking. pdf Lehman Brothers Introduction to Variable Rate Financing. pdf Lehman Brothers Modelling Credit - Theory and Practice. pdf Lehman Brothers Mortgage Convexity Risk. pdf Lehman Brothers Mortgage Options - A Primer. pdf Lehman Brothers Mortgage Outlook for 2007 - Bracing for a Credit Downturn. pdf Lehman Brothers Non-Agency Hybrids - A Primer. pdf Lehman Brothers Optionalising Carry Trades. pdf Lehman Brothers Quantitative Credit Research Quarterly - Quarter 1 2007.pdf Lehman Brothers Quantitative Credit Research Quarterly - Quarter 3 2001.pdf Lehman Brothers Securitized Products Outlook 2007 - Bracing for a Credit Downturn. pdf Lehman Brothers Securitized Products Outlook for 2007 - Bracing for a Credit Downturn (Presentation).pdf Lehman Brothers Structured Credit Strategy - Annual 2004.pdf Lehman Brothers The Hybrid ARM Handbook. pdf Lehman Brothers The Restructuring Clause in Credit Default Swap Contracts. pdf Lehman Brothers The Shape of Implied Loss Distributions. pdf Lehman Brothers The Specified Pool Handbook. pdf Lehman Brothers Trading the Cash-CDS Basis in the Current Environment. pdf Lehman Brothers Treasury Inflation-Protection Securities - Opportunities and Risks. pdf Lehman Brothers Understanding Hedge Fund Performance. pdf Lehman Brothers Valuation of Credit Default Swaps. pdf Leiden University, Pietersz The LIBOR Market Model Masters Thesis. pdf LIFFE LIFFE Options - A Guide to Trading Strategies. pdf London Business School, Bunn Forecasting Electricity Prices. pdf Longstaff Electricity Forward Prices - A High Frequency Empiric al Analysis. pdf MacKenzie Risk, Financial Crises, and Globalization - Long-Term Capital Management and the Sociology of Arbitrage. pdf Marketing Science, Morton Modelling Retail Customer Behavior at Merrill Lynch. pdf Mathematical Finance, Gallucio Theory and Calibration of Swap Market Models. pdf MathFinance AG, Wystup Foreign Exchange Symmetries. pdf Merrill Lynch, Balland Forward Smile. pdf Merrill Lynch, Gatheral Consistent Modeling of SPX and VIX Options. pdf Merrill Lynch, Youssfi Convexity Adjustment for Volatility Swaps. ppt Merrill Lynch CDO Rating Methodologies Review. pdf Merrill Lynch CDS Physical Settlement. pdf Merrill Lynch Concepts in Technical Analysis - A Handbook on the Basics. pdf Merrill Lynch Correlation Trading. pdf Merrill Lynch Credit Derivative Handbook 2003.pdf Merrill Lynch Credit Derivatives Handbook 2000.pdf Merrill Lynch Credit Derivatives Handbook 2006 - Volume 1.pdf Merrill Lynch Credit Derivatives Handbook 2006 - Volume 2.pdf Merrill Lynch Currency Forecasting - Theory amp Practice. pdf Merrill Lynch Icelandic Banks - Not What You Are Thinking. pdf Merrill Lynch Industry Overview - A weaker Q2 for Rates Businesses. pdf Merrill Lynch Introduction to Securitisation. pdf Merrill Lynch Pricing Cancellable LCDS. pdf Merrill Lynch Size and Structure of the World Bond Market 2002.pdf Merrill Lynch The B2B Market Maker Book. pdf Merrill Lynch The Merrill Lynch Guide to Understanding Financial Reports. pdf Merrill Lynch The Mortgage Investor - Year Ahead 2007.pdf Misiorek Point and Interval Forecasting of Spot Electricity Prices - Linear vs. Non-Linear Time Series Models. pdf Moodys, Park The Impact of Subprime Residential Mortgage-Backed Securities on Moodys-Rated Structured Finance CDOs - A Preliminary Review. pdf Moodys Bank-Loan Loss Given Default. pdf Moodys Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2007.pdf Moodys Modeling Default Risk. pdf Moodys Moodys Approach to Rating ith-to-Default Basket Credit-Linked Notes. pdf Moodys Piercing the Country Ceiling - An Update. pdf Moodys Rating Preferred Stock and Hybrid Securities. pdf Moodys The Binomial Expansion Method Applied to CBO-CLO Analysis. pdf Moodys The Relative Stability of Cash-Flow vs. Market-Value CDO Ratings. pdf Moodys Understanding the Risks in Credit Default Swaps. pdf Morgan Stanley, Carr Towards a Theory of Volatility Trading. pdf Morgan Stanley CDO Market Insights - Ratings Actions - Something Had to Give. pdf Morgan Stanley CDO Market Insights - Sub-Prime in Prime Time. pdf Morgan Stanley Credit Derivatives Insights - Single Name Instruments amp Strategies, 3rd Ed. pdf Morgan Stanley Credit Derivatives Strategy - Successors and the Case of the Missing Deliverables. pdf Morgan Stanley Structured Credit Insights 2006.pdf Morgan Stanley Swaps. pdf Morgan Stanley The Laymans Guide to Implied Correlation. pdf Morgan Stanley Whay Hedge Funds Make Sense. pdf Mount Lucas Management The Mechanics of the Commodity Futures Markets - What They Are and How They Function. pdf NASDAQ OMX Corporate Act ions Practice Guide. pdf National Chiao Tung University, Dai An Ingenious, Piecewise Linear Interpolation Algorithm for Pricing Arithmetic Average Options. pdf NERC NERC Operating Manual - June 2004.pdf New York University Credit Seminar, Levi A Relationship Between Default Probability and Equity Volatility. pdf New York University, Avellaneda Pricing and Hedging Derivative Securities in Markets with Uncertain Volatilities. pdf New York University, Avellaneda Reconstructing Volatility - New Techniques for Understanding the Implied Volatility of Multi-asset Options. pdf New York University, Avellaneda Weighted Monte-Carlo Methods for Multi-asset Equity Derivatives - Theory and Practice. pdf Nielsen Pricing Asian Options. pdf NIKHEF Theory Group, Weinzierl Introduction to Monte Carlo Methods. pdf Nomura A Journey to the Alt-A Zone - A Brief Primer on Alt-A Mortgage Loans. pdf Nomura ABS Credit Migrations 2004.pdf Nomura ABS Credit Migrations. pdf Nomura ABS Gold Coast Report - Coverage of Selected Sessions of ABS East 2003.pdf Nomura ABX Index - The Constituent Breakdown. pdf Nomura Basel II and Banks - Key aspects and likely market impact. pdf Nomura CDO-CDS Update 01-09-2007.pdf Nomura CDO-CDS Update 02-21-2006.pdf Nomura Constant Maturity CDS (CMCDS) - A Guide. pdf Nomura Correlation Primer. pdf Nomura Credit Default Swap (CDS) Primer. pdf Nomura Economics in Focus - December 2005.pdf Nomura Holiday Special - December 2008.pdf Nomura Home Equity ABS Basics. pdf Nomura How the Events of 9-11 Affect Thinking about Risk. pdf Nomura Jumbo MBS - Wheres the Credit Enhancement. pdf Nomura Jumbo MBS Credit Enhancement - More of the Same, or Less. pdf Nomura MBS Basics. pdf Nomura Model Risk Update - Margins of Error and Scenario Analysis. pdf Nomura One Reason Why CDOs and ABS Backed bby Aircraft, Franchise Loans and 12b-1 Fees Performed Poorly in 2002.pdf Nomura Oops They Did It Again - Jumbo MBS Credit Enhancement Levels Keep Falling. pdf Nomura Report from Boca Raton 2005 - Coverage of Selec ted Sessions of ABS East 2005.pdf Nomura Report from Orlando 2006 - Coverage of Selected Sessions of ABS East 2006.pdf Nomura Report from Orlando 2007 - Coverage of Selected Sessions of ABS East 2007.pdf Nomura Report from Paradise Island - Coverage of Selected Sessions of ABS East 2002.pdf Nomura Sub-prime Suprise. Not. pdf Nomura Synthetic ABS Nuances. pdf Nomura Synthetic CMBS Primer. pdf Nomura Temporal Aspects of CMBS Downgrades and Surveillance. pdf Nomura Tranching Credit Risk - Examples with CDOs and the iTraxx Index. pdf Nordic Risk Summer 2008, Soklakov Information Derivatives. pdf Norma Fixed Income Research Synthetic CMBS Primer. pdf Northwestern University, Watson Vector Autoregressions and Cointegration. pdf NYBOT The US Dollar Index Futures Contract. pdf NYMEX Crack Spread Handbook. pdf Odegaard Financial Numerical Recipes in C. pdf Oesterreichische NationalBank Financial Instruments - Structed Products Handbook. pdf Penn State University, Shapiro Soft Computing and Financial Engineering. pdf Piterbarg EuroDollar Futures Convexity Adjustments in Stochastic Volatlity Models. pdf Plunkett Research, Plunkett Plunketts Energy Industry Almanac. pdf Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference, LEcuyer Quasi-Monte Carlo Methods in Finance. pdf Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference, Lemieux Randomized Quasi-Monte Carlo - A Tool for Improving the Efficiency of Simulations in Finance. pdf Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference, Staum Efficent Simulations for Option Pricing. pdf Prudential Financial Research Stock Valuation Models. pdf Prudential Securities Forward Rates - What Are They and Why Should I Care. pdf Quantitative Finance, Carr Optimal Positioning in Derivative Securities. pdf Quantitative Finance, Cont Dynamics of Implied Volatility Surfaces. pdf Quantitative Finance, Fouque Variance Reduction for Monte Carlo Simulation in a Stochastic Volatility Environment. pdf RBS Greenwich Capital 2007 MBS Outlook. pdf RBS Greenwich Capital U. S. Government 2007 Outlook. pdf Risk Magazine, Andersen All Your Hedges in One Basket. pdf Risk Magazine, Bergomi Smile Dynamics II. pdf Risk Magazine, Bergomi Smile Dynamics III. pdf Risk Magazine, Bergomi Smile Dynamics. pdf Risk Magazine, Burghardt One Good Turn. pdf Risk Magazine, Cardenas Monte Carlo within a Day. pdf Risk Magazine, Carr Introducing the Covariance Swap. pdf Risk Magazine, Castagna The Vanna-Volga Method for Implied Volatilities. pdf Risk Magazine, Derman Finding a Job in Finance. pdf Risk Magazine, Foster Trees from History. pdf Risk Magazine, Frishling A Discrete Question. pdf Risk Magazine, Fruchard Basis for Change. pdf Risk Magazine, Little A Finite-Difference Method for the Valuation of Variance Swaps. pdf Risk Magazine, Overhaus Himalaya Options. pdf Risk Magazine, Quessette New Products, New Risks. pdf Risk Magazine, Ren Calibrating and Pricing with Embedded Local Volatility Models. pdf Risk Magazine, Rubinstein Unscrambling the Binary Code. pdf Risk Magazine, Sepp Variance Swaps Under No Conditions. pdf RiskMetrics Group CreditGrades Technical Document. pdf Salomon Brothers Anatomy of Prepayments - The Salomon Brothers Prepayment Model. pdf Salomon Brothers Understanding the Yield Curve, Part 1 - Overview of Forward Rate Analysis. pdf Salomon Brothers Understanding the Yield Curve, Part 2 - Mar kets Rate Expectation and Forward Rates. pdf Salomon Brothers Understanding the Yield Curve, Part 3 - Does Duration Extension Enhance Long-Term Expected Returns. pdf Salomon Brothers Understanding the Yield Curve, Part 4 - Forecasting US Bond Returns. pdf Salomon Brothers Understanding the Yield Curve, Part 5 - Convexity Bias and the Yield Curve. pdf Salomon Brothers Understanding the Yield Curve, Part 6 - A Framework for Analysing Yield Curve Trades. pdf Salomon Brothers Understanding the Yield Curve, Part 7 - The Dynamic of the Shape of the Yield Curve. pdf Salomon Smith Barney An Introduction to CMO Cashflow Structures. pdf Salomon Smith Barney Exotic Equity Derivatives Manual. pdf Salomon Smith Barney Introductory Guide to Equity Options. pdf Salomon Smith Barney Principles of Principal Components - A Fresh Look at Risk, Hedging and Relative Value. pdf Sapient Derivatives Consulting Group The DCG Quick Reference Guide to Credit Event Terminology. pdf Schoutens Moment Swaps. pdf Serletis Measu ring and Testing Natural Gas and Electricity Markets Volatility - Evidence from Albertas Deregulated Markets. pdf Societe Generale, Sooben Fitting Linkers into a Portfolio. pdf Societe Generale Explanatory Note About the Exceptional Fraud - January 2008.pdf Societe Generale Pricing and Hedging Correlation Products. pdf Societe Generale Quantitative Strategy - Looking for Value in the Sub-Insurance Market. pdf Societe Generale Quantitative Strategy - Pricing Bespoke CDOs - Latest Developments. pdf Socit Gnrale Investment in Power Generation - A Bankers Perspective. pdf Standard amp Poors A Guide to the Loan Market. pdf Standard amp Poors Annual Global Corporate Default Study - Corporate Defaults Poised to Rise in 2005.pdf Standard amp Poors CDO Spotlight - Overview of Modeling Methodology for Commodity CDO Structures. pdf Standard amp Poors CMBS Property Evaluation Criteria. pdf Standard amp Poors Trade Receivable Criteria. pdf Stanford University, Lee Robust Replication of Volatility Derivatives. pdf Stevenson Risk Management and the Role of Spot Price Predictions in the Australian Retail Electricity Market. pdf STOXX Dow Jones STOXX Index Guide - Version 13.pdf Sungard Guidelines for Pricing and Risk Managing Credit Derivatives. pdf Super Computer Consulting, Nelken Weather Derivatives - Pricing and Hedging. pdf SwiftStandards Category 1 - Customer Payments amp Cheques (MT100 - MT199).pdf SwiftStandards Category 2 - Financial Insitution Transfers (MT200 - MT299).pdf SwiftStandards Category 3 - Treasury Markets Foreign Exchange, Money Markets amp Derivatives (MT300 - MT341) Volume 1.pdf SwiftStandards Category 3 - Treasury Markets Foreign Exchange, Money Markets amp Derivatives (MT350 - MT399) Volume 2.pdf SwiftStandards Category 4 - Collections amp Cash Letters. pdf SwiftStandards Category 5 - Securities Markets (MT500 - MT518) Volume 1.pdf SwiftStandards Category 5 - Securities Markets (MT519 - MT543) Volume 2.pdf SwiftStandards Category 5 - Securities Markets (MT544 - MT567) Vo lume 3.pdf SwiftStandards Category 5 - Securities Markets (MT568 - MT599) Volume 4.pdf SwiftStandards Category 6 - Treasury Markets Precious Metals (MT600 - MT699).pdf SwiftStandards Category 6 - Treasury Markets Syndications (MT643 - MT699).pdf SwiftStandards Category 7 - Documetary Credits amp Guarantees (MT700 - MT799).pdf SwiftStandards Category 8 - Travellers Cheques (MT800 - MT899).pdf SwiftStandards Category 9 - Cash Management amp Customer Status (MT900 - MT999).pdf SwiftStandards Category n - Common Group Messages (MTn90 - MTn99).pdf SWX Swiss Exchange Accrued Interest amp Yield Calculations and Determination of Holiday Calendars. pdf Technische Universitat Chemnitz, Kluge Pricing Derivatives in Stochastic Volatility Models using the Finite Difference Method. pdf Technische Universiteit Eindhoven, Kreuk Trading the Difference Between Realised and Implied Volatility. pdf The Bell Journal of Economics and Management Science, Merton Theory of Rational Option Pricing. pdf The Bond Mar ket Association An Investors Guide to Collateralized Mortgage Obligations. pdf The Bond Market Association An Investors Guide to Pass-Through and Collateralized Mortgage Securities. pdf The Bond Market Association The Asset-Backed Market in 1999 and the Outlook for 2000.pdf The Canadian Journal of Economics, Johnson Cointegration, Error, and Purchasing Power Parity between Canada and the United States. pdf The Journal of Derivatives, Hull Efficent Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Options. pdf The Journal of Derivatives, Hull Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I - Single-Factor Models. pdf The Journal of Derivatives, Hull Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models II - Two-Factor Models. pdf The Journal of Futures Markets, Gray Canonical Valuation of Options in the Presense of Stochastic Volatility. pdf The Journal of Political Economy, Black The Pricing of Options and Corporate Liabilities. pdf The Review of Economics and Sta tistics, Enders Arima and Cointegration Tests of PPP under Fixed and Flexible Exchange Rate Regimes. pdf The Review of Financial Studies, Heston A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. pdf UBS Investment Bank UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Family. pdf UBS Investment Bank Understanding the Inflation Derivatives Market Dynamics - Practical Trading Insights. pdf UBS Investment CDPO an Asset Class on its Own or a Glorified Bearish Rated Equity. pdf UBS Warburg CDO Insight. pdf Universidad de Montevideo, Ruibal Forecasting the Mean and the Variance of Electricity Prices in Deregulated Markets. pdf Universidad de Valencia, Lucia Electricity Prices and Power Derivatives - Evidence from the Nordic Power Exchange. pdf Universidad Torcuato Di Tella, Merener Swap Rate Variance Swaps. pdf Universitat Berlin, Buhler Volatility Markets - Consistent Modeling, Hedging, and Practical Implementation. pdf University of Ca lgary, Ware The Valuation of Swing Options in Electricity Markets. pdf University of California, Evans An Introduction to Stochastic Differential Equations - Version 1.2.pdf University of California, Silverman Solution of the Black Scholes Equation using the Greens Function of the Diffusion Equation. pdf University of California, Stoft Primer on Electricity Futures and Other Derivatives. pdf University of Chicago, Lee Corridor Variance Swap. pdf University of Chicago, Lee Gamma Swap. pdf University of Chicago, Lee Weighted Variance Swap. pdf University of Cyprus, Charalambous Artificial Neural Networs for Valuation of Financial Derivatives and Customized Option Embedded Contracts. pdf University of Essex, Liu Realized Volatility Fixings - Why They are Different. pdf University of Frankfurt, Vilkov Variance Risk Premium Demystified. pdf University of Freiburg, Eberlein Sato Processes and the Valuation of Structured Products. pdf University of Ibadan, Ugbebor Testing the Purchasing Power Parity Hy pothesis for the Nigerian Foreign Exchange Markets. pdf University of Illinois, Deng Volatility Dispersion Trading. pdf University of London, Jacquier Variance Dispersion and Correlation Swaps. pdf University of London, Jacquier Volatility Seminar - Some notes on Variance Swaps and Volatility Derivatives. pdf University of Manitoba, Barua Fast Fourier Transform for Option Pricing - Improved Mathematical Modeling and Design of an Efficient Parallel Algorithm. pdf University of Minho, Areal FTSE-100 Implied Volatility Index. pdf University of Otago, Tamagushiku Heath, Jarrow and Morton Interest Rate Modelling Using Principal Component Analysis. pdf University of Pittsburgh, Ruibal On the Variance of Electricity Prices in Deregulated Markets. pdf University of Pittsburgh, Ruibal On the Variance of Electricity Prices in Deregulated Markets. ppt University of Texas, Wiley A UNIX Device Driver for a TransLink II Transputer Board. pdf University of the Witwatersrand, Mahomed Pricing of Himalaya Options. pdf University of the Witwatersrand, Majmin Local and Stochastic Volatility Models - An Investigation into the Pricing of Exotic Equity Options. pdf University of the Witwatersrand, Sheppard Pricing Equity Derivatives under Stochastic Volatility - A Partial Differential Equation Approach. pdf University of Tokyo, Osajima The Asymptotic Expansion Formula of Implied Volatility for Dynamic SABR Model and FX Hybrid Model. pdf University of Toronto, Surkov Parallel Option Pricing with Fourier Space Time-stepping Method on Graphics Processing Units. pdf University of Twente, Vellekoop Cash Dividends and Futures Prices on Discontinuous Filtrations. pdf University of Waterloo, Forsyth Numerical Methods and Volatility Models for Valuing Cliquet Options. pdf University of Waterloo, Windcliff Pricing Methods and Hedging Strategies for Volatility Derivatives. pdf University of Wisconsin-Madison, Shalizi CSSS 2000-2001 Math Review Lectures - Probability, Statistics, and Stochastic Processes. pdf Universit y of Wollongong, Zhu An Exact and Explicit Solution for the Value of American Put and its Optimal Exercise Boundary. pdf Universit del Piemonte Orientale, Marazzina Interest Rate Modelling - A MATLAB Implementation. pdf Unversity Paris IX Dauphine, Geman Towards a European Market of Electricity - Spot and Derivatives Trading. pdf US Navy Mathematics, Basic Math, and Algebra. pdf Vienna University, Redl Modeling Electricity Futures. pdf VMAC A Comprehensive Solution to Counterparty Credit and Cash Demands in Energy Markets. pdf Wachovia Bank, Kramin A Multi-Factor Markovian HJM Model for Pricing Exotic Interest Rate Derivatives. pdf Wall Street Journal, Slater When Hedge Funds Meet Islamic Finance. pdf Weierstrab-Institut, Wystup Efficient Computation of Option Price Sensitivities. pdf Worchester Polytechic Institute, Acheampong Pricing Mortgage-Back Securities using Prepayment. pdf Workshop on Computational Methods for Pricing and Hedging Exotic Options, Dixon Calibrating Spread Options using a Seasonal Forward Model. pdf Yale University, Welch A First Course in Corporate Finance. pdf YieldCurve CDO-Note - Synthetic CDO Note Pricing Model Fact Sheet. pdf York University, Swishchuk Modeling of Variance and Volatility Swaps for Financial Markets with Stochastic Volatility. pdf York University, Swishchuk Modeling of Variance and Volatility Swaps for Financial Markets with Stochastic Volatility. ppt 1300 2N 3alpha-beta 1 2 3 4Bollinger Bands 5 1 2 3 4Bollinger Bands 5Rate of ChangesROC 6Aroon 2 380-20 1AdaBoost 2hurst 3 4ONeil 1 2 35 490 1MFI 2MACD 3OBV 4CMO 5ROC 6DMI 7RSI 8KDJ 1KDJ 2KAMAEMA 3CMOEMA 4CMO 5CCICMO 6EMA 7ROC 8KDJEMA 9EMA 10DMIROC 11DMI 12DMIEMA 13DMIRSI 1DMI 2 3 4 5 raquant raquantqaindex. phpqa215ampqa -2018-05-13-by-piyejingjing raquantqaindex. phpqa216ampqa -20180513-by-martin 150 A 1 902 B 100 90200 C 10 9010 150 A 1 902 B 100 90200 C 10 9010 15 1.51.8 1.5 C Elton, Gruber, Brown and Goetzmann (2003) Ch. 10 Utility Analysis, Modern portfolio theory and investment analysis. 2 3 4 W opac. library. usyd. edu. au:80 recordb3632103 Kritzman, M. (2017) The graceful aging of mean-variance optimization, Journal of Portfolio Management, Vol. 37 Issue 2, pp. 3-5. opac. library. usyd. edu. au:80 recordb4152264 S4 Michaud, R. O. (1989) The Markowitz Optimization Enigma: Is Optimized Optimal, Financial Analysts Journal, Jan-Feb, pp. 31-42. opac. library. usyd. edu. au:80 recordb4152266